金程問(wèn)答
一個(gè)投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差表示，為什么不能用方差表示？
BV/MV這個(gè)指標(biāo)等于2時(shí)，代表以單位的BV用0.5單位的MV就可以買到，不是應(yīng)該不好嗎，為什么老師說(shuō)好？我的理解是0.5MV買到1單位的BV，證明公司的凈資產(chǎn)低于市值了，相當(dāng)于貶值了
答案錯(cuò)了??！算出來(lái)是0.07876
老師，站在現(xiàn)在時(shí)間點(diǎn)投資獲得真實(shí)的收益率是15%，但理論上應(yīng)該獲得16.48%，所以現(xiàn)在的價(jià)格高于理論價(jià)格導(dǎo)致實(shí)際收益率降低，所以現(xiàn)在股價(jià)是高估的對(duì)嗎？
C選項(xiàng)哪里有說(shuō)到A上升？
題目說(shuō)的是borrow 超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，并沒(méi)有說(shuō)lend 也能超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧，那么切點(diǎn)前的CML線是不變的，所以變成一條折線，答案選C。
為什么Rm也叫做系統(tǒng)性因子？他在這個(gè)公式中Ri=α*β*Rm+誤差項(xiàng)，是作為自變量X的，能否用簡(jiǎn)單通俗的語(yǔ)言講一下為啥這個(gè)X也叫系統(tǒng)性因子？
這一小節(jié)系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的課后題，第一小題貌似不是這一節(jié)里面的知識(shí)點(diǎn)？
一個(gè)變量和一個(gè)常數(shù)的相關(guān)系數(shù)=0，如何理解這句話？請(qǐng)結(jié)合理論和例子講一下，謝謝
可不可以說(shuō)，CLA線包含了風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，但是效用線U和有限前沿線EF構(gòu)成的組合，只有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合？
本提問(wèn)的多因子模型的公式里根本就沒(méi)有alpha吧
老師您好，這節(jié)課里在求組合的方差時(shí)，有很多都是需要看小數(shù)點(diǎn)后4位，我的計(jì)算器只有小數(shù)點(diǎn)后兩位，比如 0.03的平方乘0.5的平方=0.0075 我的計(jì)算器只能顯示出0.00，這該怎么調(diào)整，是什么問(wèn)題呢？
建議這個(gè)題目的解題不要這個(gè)思路講解，把一個(gè)簡(jiǎn)單的題目搞復(fù)雜化了
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)在基礎(chǔ)班是不是沒(méi)具體講，麻煩老師把B選項(xiàng)涉及的定義、后果、修正和常見(jiàn)案例分別講講，如果能英漢講解同時(shí)有是最好了
老師講CAL上的每一個(gè)點(diǎn)都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有效前沿的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的，這句話不對(duì)吧，應(yīng)該只有一個(gè)或兩個(gè)點(diǎn)是有效前沿上的點(diǎn)吧
程寶問(wèn)答
