請(qǐng)問CAPAM模型是否即可估計(jì)單只證券，也可估計(jì)投資組合與市場(chǎng)組合的關(guān)系？
如何理解被動(dòng)投資策略，這只是一種假設(shè)對(duì)么？跟蹤大盤指數(shù)的意思是，risky portfolio 中的資產(chǎn)配比是所有人相同的，那么無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配比不是IC曲線決定的么？這不是主動(dòng)策略么？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方差之和是總方差嗎？按公式不是有個(gè)協(xié)方差嗎
CAL和EF的切點(diǎn)，CAL和indifference curve的切點(diǎn)，分別叫什么？他們兩個(gè)的切點(diǎn)都是最優(yōu)的嗎？他們之間有什么不同呢？
請(qǐng)問老師，B為什么是Fram bias?。?
CML線上不是考慮的total risk嗎，為什么還是充分分散風(fēng)險(xiǎn)
老師好，股價(jià)上升gain10%, 和股價(jià)下降loss10%不是兩個(gè)不同的情況嗎？為什么老師上課講解說這是同一種情況的不同表達(dá)？不太理解這個(gè)舉例如何反應(yīng)framing bias產(chǎn)生的misidentify risk tolerances。
老師，沒聽懂為啥一邊是能分散的風(fēng)險(xiǎn)，一邊是不能分散的風(fēng)險(xiǎn)
首先我是明白老師計(jì)算出來的結(jié)果的確實(shí)是MWRR更小。但是按照老師上課的邏輯，他做出了正確的投資決策,然后MWRR是受現(xiàn)金流影響的，中途他單獨(dú)增加了投資，那么理論上 MWRR不是增大了嗎？為什么反而減小了呀？在以后的判斷當(dāng)中，我還能不能通過他是否做了正確的決策，而判斷MWRR是增加還是減少呢？
老師 黃色畫圈的是公式嗎？考試可以直接套公式嗎
老師 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別 用發(fā)有什么不同?
老師這道題if two security are uncorrelated 老師說相關(guān)系數(shù)為0, 不應(yīng)該是為-1嗎if two security are uncorrelated, 能講講嗎？ 謝謝
老師 這道題是怎么做的判斷 能講講嗎 謝謝
老師這道題的工試不是應(yīng)該第3個(gè)圖片里的那個(gè)公式嗎？為什么藍(lán)色那兩項(xiàng)老師沒寫？
還是不理解lending和borrowing
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