SML的斜率是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，怎么就是所有證券了。就好比sharpe ratio和teynor ratio的分母不一樣
為什么市場(chǎng)上所有投資組合構(gòu)成的面是這樣的呢，為什么所有點(diǎn)都在曲線右邊呢
illusion of control 和 overconfidence 在預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)過為詳細(xì)，不買入新股等方面都很像，如何區(qū)分呢？
conservative bias /repersentative bias / regret-averesion bias 在害怕之前發(fā)生過的事件再次發(fā)生而不作為，這方面是不是可以相互替代？考試時(shí)有沒有題眼可以做區(qū)分？
投資人有二十年的投資期，為何判斷風(fēng)險(xiǎn)容忍度高呢？我理解投資期限長(zhǎng)，可以用較為風(fēng)險(xiǎn)可控的資產(chǎn)，長(zhǎng)短期組合投資，以達(dá)到題目中說(shuō)的中等風(fēng)險(xiǎn)容忍度。
A選項(xiàng)等同于課程里講到的negative screening?
DB Plan 不是應(yīng)該pay after retirement 么？為什么是during retirement?
framing bias 的后果，沒有聽懂，可以再講一下么？
老師，endowment bias 和 overconfidence bias 區(qū)別是什么？
請(qǐng)問CAPAM模型是否即可估計(jì)單只證券，也可估計(jì)投資組合與市場(chǎng)組合的關(guān)系？
如何理解被動(dòng)投資策略，這只是一種假設(shè)對(duì)么？跟蹤大盤指數(shù)的意思是，risky portfolio 中的資產(chǎn)配比是所有人相同的，那么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配比不是IC曲線決定的么？這不是主動(dòng)策略么？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方差之和是總方差嗎？按公式不是有個(gè)協(xié)方差嗎
CAL和EF的切點(diǎn)，CAL和indifference curve的切點(diǎn)，分別叫什么？他們兩個(gè)的切點(diǎn)都是最優(yōu)的嗎？他們之間有什么不同呢？
請(qǐng)問老師，B為什么是Fram bias??？
CML線上不是考慮的total risk嗎，為什么還是充分分散風(fēng)險(xiǎn)
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