金程問(wèn)答
老師好，股價(jià)上升gain10%, 和股價(jià)下降loss10%不是兩個(gè)不同的情況嗎？為什么老師上課講解說(shuō)這是同一種情況的不同表達(dá)？不太理解這個(gè)舉例如何反應(yīng)framing bias產(chǎn)生的misidentify risk tolerances。
老師，沒(méi)聽(tīng)懂為啥一邊是能分散的風(fēng)險(xiǎn)，一邊是不能分散的風(fēng)險(xiǎn)
首先我是明白老師計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的確實(shí)是MWRR更小。但是按照老師上課的邏輯，他做出了正確的投資決策,然后MWRR是受現(xiàn)金流影響的，中途他單獨(dú)增加了投資，那么理論上 MWRR不是增大了嗎？為什么反而減小了呀？在以后的判斷當(dāng)中，我還能不能通過(guò)他是否做了正確的決策，而判斷MWRR是增加還是減少呢？
老師 黃色畫(huà)圈的是公式嗎？考試可以直接套公式嗎
老師 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別 用發(fā)有什么不同?
老師這道題if two security are uncorrelated 老師說(shuō)相關(guān)系數(shù)為0, 不應(yīng)該是為-1嗎if two security are uncorrelated, 能講講嗎？ 謝謝
老師 這道題是怎么做的判斷 能講講嗎 謝謝
老師這道題的工試不是應(yīng)該第3個(gè)圖片里的那個(gè)公式嗎？為什么藍(lán)色那兩項(xiàng)老師沒(méi)寫(xiě)？
還是不理解lending和borrowing
all asset應(yīng)該也包含的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，market portfolio應(yīng)該事所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，這道題應(yīng)該存在不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤剑?
如果問(wèn)的是Slope，答案是Beta嗎?
請(qǐng)問(wèn) Return Generation Model 是否包含CAPM 和 market model兩種，只是兩個(gè)模型的變量因子不同？
請(qǐng)問(wèn)在M Square 這個(gè)指標(biāo)中，計(jì)算算超額收益時(shí)就取了落在CML 上方的點(diǎn)，這個(gè)難道不是achievable 的嗎？
請(qǐng)問(wèn)講解中說(shuō)E(Rp) 因無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的加入也會(huì)下降，如何推論出來(lái)的呢？
請(qǐng)問(wèn)，narrow framing 屬于Cognitive Errors嗎？（基礎(chǔ)講義里沒(méi)有）
程寶問(wèn)答
