Module 5-Practice Problems-Question 7-第一段答案所說的這段話，Forward rate agreements are forward contracts that conceptually allow lenders to lock in a fixed payment on a future investment by receiving a known payment and making an unknown payment that offsets the unknown future interest payment. 在書上第幾頁有這個知識點？請貼截圖
Module 5-Practice Problems-Question 4-C選項中所說的first substitute the one-year rate (r1) into the two-year bond price equation to solve for the two-year spot or zero rate (z2) 這里代入的是書上第幾頁的哪個公式？請貼截圖？是截圖2-Example 7中的哪個公式，是標黃的那個？
這個公式變形 我可以理解為short forward移到右邊去就變成了long forward嗎？
這里算settlement 分母部分1+6%*（90/360）我知道是去年化的過程 但我的疑惑點在于為什么不是（1+sth）^n 為什么不是這種形式 一般折現不應該是這樣嗎
老師您好，請問為什么這里的vt要用1765.12來減，意思是遠期和期貨的現貨價格是共享的嘛？ 請您詳細解釋一下這里的vt是怎么算的，以及這里期貨和遠期的差異，謝謝
Module 3-Practice Problems-Question 2-這題的知識點在書上第幾頁？這題為什么選C？答案看不明白
您好，請問我這樣理解對嗎：題目中給出的1.1988是簽訂的價格，選項中給出的數字（1.196）是通過計算得出來的。1.1988>1.196證明現在市場對于base currency-GBP的定價太高了，應該short。是這樣嗎？謝謝解答
Module 2-官網習題-Question 7-1.這題的知識點，在書上第幾頁？2. 這個鏈接中的答復 http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=97902&from=1 為什么“l(fā)ong方來說他只有賺錢的權利，沒有虧錢的義務。”？long方=買方? 3. 答復中的這句話也沒明白，“對于long方來說，就不存在違約，因為它賺錢就行權，虧錢的話就不行權。而對于short方來說，他只有義務，他是可能會發(fā)生虧損的（不考慮期權費），那如果short方不履行自己的義務，此時就是發(fā)生了違約?！睘槭裁促I方long方不存在違約的情況？short方存在違約的情況？
但感覺這個情況4很不合理，既然我都提前還款了，后面兩年不invest？那不是強硬假設嗎？如果后兩年有新的invest，加上后兩年的coupons，就肯定大于YTM了吧。不應該考慮后兩年還有至少每年120的現金流嗎
請問下這個2/8分成是怎么約定的？題目中那句話說明了catch up是2/8分成的？
煩請老師把B選項的公式發(fā)給我，謝謝！
為什么這里不涉及hurdle rate而直接把收益乘以10%，是因為題目沒有說就默認沒有hurdle，還是因為FOF存在什么機制？
資產負債表有流動性和償付能力為什么是他的局限性啊
以存貨在IFRS下的標準為例 由于cost>NRV計提減值 減值部分HC-NRV 1.減值減的是誰的價值 如果記在財務報表 屬于哪個報表的哪個分類 2.回轉回的是哪個價格 記錄在哪個財報的哪個分類
奇怪，如果發(fā)行股票都因為高風險高收益帶來高融資成本，那上市公司為什么還要這種方式上市呢？？
程寶問答
金程問答
