Module 1-書P17-Example 7-第3問，harmonic mean和harmonic mean return 是同一個公式，如截圖1所示；但是geometric mean與geometric mean return卻是兩個公式？如截圖2，截圖3，所示？
右下角E 和St+n,分別是什么意思？
在EAR公式中，r指的是年化名義收益率。如果是在股票類產(chǎn)品的話，請問r指的是什么，是包括股價上漲和股利分紅嗎？
這道題如果用單利計算，算出來答案是C，與復(fù)利計算答案不同。而且我記得課堂上老師講用單利計算較為便捷，是可以用的，那么我們怎么能知道什么時候用單利，什么時候用復(fù)利呢？而且題目中并沒有提到用復(fù)利計算呀。
老師，關(guān)于此類題型，依據(jù)什么判定解題方法：用二叉樹還是貝葉斯？
最后計算s.d時，計算器顯示LIN？表示什么意思？后面n自動顯示10？這里的求sd操作步驟，請老師講一下 謝謝
右下角ES/1+r是什么意思 老師沒有講
Module 1-書P7-Example 1-1. Solution 2中， Investment 4和5的流動性溢價，為什么等于Investment 1和2的流動性溢價？這兩組的maturity (in years) 并不一樣，一個是2年，另一個是8年。2. Solution 3中，為什么投資3和投資2的流動性風(fēng)險會相等？為什么兩者的default risk也相等？3. Solution 3的最后一句話，為什么Investment 4的expected interest rate的上限是4.5%？為什么只需要在投資4的4.0%利率的基礎(chǔ)上加上個流動性風(fēng)險溢價0.5%就可以了？難道不用再考慮投資3比投資4的Maturity (in years)低的情況了嗎？另外，投資3和投資4的default risk 都是 low, 所以默認(rèn)投資3和投資4的default risk是相等的？為什么投資3和投資4之間的流動性風(fēng)險溢價等于投資1和投資2之間的流動性風(fēng)險溢價0.5%？
請問CAD是什么的縮寫
一階段股利增長模型（高登模型）如果g＞r值不就為負(fù)了嗎
前面例題提到一年算360天。這里是365 考試以哪個為準(zhǔn)啊
首先，一開始為什么MWRR和TWRR會相等，相等條件是什么，這里并沒有說，那么后續(xù)如何能比較兩者大小呢，感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)。只能說當(dāng)追加正確的投資時，TWRR不變，MWRR會增大而已吧。
老師，這道題是挑戰(zhàn)營入營考試題，我記得type 1 error 的犯錯概率應(yīng)該等于alpha (significant level)，and type 2 error 的犯錯概率應(yīng)該等于 (1 - power of test) 嗎？怎么解釋里面說type 1 error的犯錯概率等于p-value的值呢？p-value不應(yīng)該是極值的概念(assume null hypothesis is true)嗎？思路應(yīng)該是：if p-value < alpha, then 落入拒絕域，then we can reject the null hypothesis。
這里不能比較 TWRR 和 MWRR,因開始這兩個孰大孰小也沒有定啊?就算投資決策對了,也不能表示 MWRR>TWRR 吧?
為什么MSR一定大于MSE呢
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