第四問，請(qǐng)問r和ytm的區(qū)別是什么呢？
第三題，不是說利率降低，遠(yuǎn)期匯率會(huì)升高嗎？為什么遠(yuǎn)期匯率升高(MXN升值)會(huì)導(dǎo)致Loss呢
這部分內(nèi)容對(duì)應(yīng)哪個(gè)講義呀？還有復(fù)制的內(nèi)容哪里有說呢？
為什么一定要是期初
請(qǐng)問這道題的鎖定期3個(gè)月 1. 體現(xiàn)在前面表格的哪個(gè)地方？ 2. 鎖定期3個(gè)月在計(jì)算時(shí)起到什么作用？
請(qǐng)問在這里不區(qū)分long call 和 long put嗎？因?yàn)檫@里聽起來老師講的short的意思是long put，即獲得賣出的權(quán)利。不知道這里我理解的對(duì)不對(duì)
這道題的知識(shí)在王者班這一節(jié)課有提及嗎？好像和課程內(nèi)容無關(guān)聯(lián)
可以給出一個(gè)現(xiàn)實(shí)中使用fair value hedge的案例嗎？只聽概念還是沒有印象
這里的net investment的hedge要如何實(shí)現(xiàn)呢？是通過cash flow hedge的方法嗎？
為什么shareholder這里的position是long put？ 老師解釋是最多虧出資這么多，最多虧出資不應(yīng)該是short put嗎 因?yàn)閟hort put是最多也就是股票價(jià)格跌到0 然后就虧一個(gè)最開始約定的價(jià)格噻
什么是結(jié)構(gòu)性票據(jù)，和derivative有關(guān)系嗎？另外這題還是沒太看懂，想要考察的是什么知識(shí)點(diǎn)呢？
可以舉幾個(gè)ccp的例子嗎？另外，如果OTC有CCP的話，那么OTC和ETD還有什么樣的差別呢？
如何理解選項(xiàng)A是FV Hedge: 我的理解是公司簽訂了一個(gè)遠(yuǎn)期合約確定了未來的銅的價(jià)格從而避免了未來以市場(chǎng)價(jià)支付。
不是應(yīng)該是mrr上漲影響更大嗎，因?yàn)槭抢妗?＋mrr mrr越大利益變動(dòng)越大啊
為什么這個(gè)地方的st不是現(xiàn)貨價(jià)格嗎，現(xiàn)貨價(jià)格不就是應(yīng)該是市場(chǎng)上黃金的價(jià)格嗎，就是1773.76噻，為什么還要折現(xiàn)
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