半年投資期限的計(jì)算，為什么不是（1+0.05%/2）、（1+0.02%/2）？
老師您好，我想問一下在什么情況下，買賣權(quán)平價(jià)公式就不相等了呢？謝謝
老師，能麻煩講一下如果是call option seller的話，最多賺多少？最少虧多少嘛？有點(diǎn)沒反應(yīng)過來。謝謝
老師您好，我想問2個(gè)問題，第一個(gè)是：這里的short call就相當(dāng)于是賣了一個(gè)看漲期權(quán)，如果股票價(jià)格漲了，買方會(huì)行權(quán)，我們就虧了，所以說股票價(jià)格漲的越多，我們賣看漲期權(quán)的就虧的越多，因此損失是無上限的，請(qǐng)問我這樣理解是對(duì)的嗎？第二個(gè)問題是對(duì)于shor call來說，我們希望股票價(jià)格不要上漲，而是下跌，但問題是不管下跌多少，只要下跌了，買方都不會(huì)行權(quán)。我們最多也就只能賺個(gè)premium fee，那為什么我們這里還要區(qū)分passive和active看跌呢？
S0=FC/DC 從價(jià)值上來說就是S0*FC=DC 為什么時(shí)間周期過后 S0*（1+rfc)=1*(1+rdc)*FP 不是應(yīng)該也是FC就是等式前面S0那一邊乘以FP嗎 因?yàn)檫€是前面那個(gè)邏輯 S0*FC=DC 價(jià)值才相等 各自計(jì)利息之后 DC=1*(1+rdc) FC=S0*(1+rfc) 但是此時(shí)的FC/DC=FP 不應(yīng)該是FP*FC=DC嗎
這個(gè)和遠(yuǎn)期利率里面的去年化有區(qū)別，這個(gè)復(fù)利是什么復(fù)利？是日復(fù)利嗎？這個(gè)復(fù)利的可不可以理解成每天存一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，第二天取出然后再重復(fù)前一天的操作，理論上這樣才是利潤(rùn)最大化，如果上述成立 那是否能用100（本金）*（1+（0.05÷360））^90=101.258。跟老師這個(gè)算法不符合。
24題怎么看不到視頻講解啊
分紅為什么會(huì)使股價(jià)下跌呢
老師您好，想請(qǐng)教一下，這道題目的前半句話應(yīng)該如何理解呢？謝謝 For a forward contract with a value of zero
基差風(fēng)險(xiǎn):期貨的價(jià)格不是約定好的嗎？為什么現(xiàn)貨下跌的同時(shí)期貨也會(huì)下跌？
老師，我不能理解“利率風(fēng)險(xiǎn)敞口變多”的邏輯關(guān)系。煩請(qǐng)指導(dǎo)！另外，久期的作用有哪些？謝謝
為什么不是B？到期時(shí)間越長(zhǎng)越不利于歐式不是嗎
為什么MRR是單利，其他是復(fù)利呢？
為什么持有T-Bill就沒辦法買其他的衍生品，從而產(chǎn)生機(jī)會(huì)成本呢？
五級(jí)理論
程寶問答
金程問答