老師，您沒理解我的問題。在此題中，題目寫得很清楚，是股票交割。所以股票在執(zhí)行遠(yuǎn)期合約時(shí)，一定會被交割，而且你之前也說是同一份股票，那同一份股票怎么可能被賣兩次？因此不可能再約去一個(gè)ST。這就是我想不通的點(diǎn)。
公允價(jià)值這里舉的例 為什么說看空一支股票做一個(gè)forward或者option是讓固定利率變成浮動利率？這個(gè)不也應(yīng)該是浮動邊固定嗎 因?yàn)楣善钡膬r(jià)格是浮動的 做forward或者option不都是為了對沖風(fēng)險(xiǎn)嗎 使得浮動變固定
第三題是因?yàn)閟hort方的最大收益就是option premium 嗎？
為什么Zb要平方
講義上是rf*T，不是T次方？
什么是單利計(jì)算，什么是復(fù)利計(jì)算，本頁中為什么5%不換算到3個(gè)月的利息
360天和365天怎么確定
這里的折現(xiàn)的分母和fra里面的折現(xiàn)分母為什么不一樣
為什么要在一開始買小雞養(yǎng)呢，既然是看跌那么到最后買了仔賣不就行了？
只有【currency swap】的現(xiàn)金流特殊，在期初時(shí)間點(diǎn)會有現(xiàn)金流發(fā)生，【interest rate swap和 equity swap】的現(xiàn)金流都發(fā)生在每期期末 ”這個(gè)說法對嗎老師
老師 題目這里的 excessive risk即額外風(fēng)險(xiǎn) 難道不是通過各種衍生品設(shè)計(jì)可以被分散掉的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為什么在這個(gè)地方 shareholder不是Long asset long call 呢？我感覺long put的解釋很牽強(qiáng)
2題中的第二小題，為什么說P=若干份的債券K和short underlying，買賣評價(jià)公式明明是PS=CK，P=CK-S,如果只有債券和short underlying,那C去哪了？？同樣的，為什么C=若干份股票和short 債券，P又不管了？？請?jiān)敿?xì)解釋一下
老師 想請問下這里為什么只有固定利率端C+1呢？ 是否因?yàn)橹Ц抖耸歉永?，不需要考慮本金的影響呀
MRR 和 SOFR的關(guān)系是啥
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