為什么H0不是大于等于5呢
老師，計(jì)算器算EAR怎么按鍵來著啊
計(jì)算器真不知道怎么按，手算要吐血
我認(rèn)為第一題應(yīng)該是9%-10%的數(shù)據(jù)，在bin2。和2、3題一個(gè)邏輯
我想問這個(gè)表格第一行的Liquidity是指的流動(dòng)性還是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？ 因?yàn)槲以谙霑?huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)給挖坑，因?yàn)榱鲃?dòng)性高的，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，這是一個(gè)負(fù)相關(guān)的 違約風(fēng)險(xiǎn)也是相同的問題 第二個(gè)問題是，流動(dòng)性溢價(jià)LRP是在同一時(shí)期不同investment上都是一樣的么？為什么可以套用不一樣的投資品上？
這道題里面的TSS/SSE那些公式有講過嗎？我怎么一點(diǎn)映像也沒有
B選項(xiàng)uniform是什么分布呀？
有個(gè)疑問，賣出看漲期權(quán)，就應(yīng)該沒有了該期權(quán)，賣時(shí)就拿到了錢，為啥執(zhí)行時(shí)要減去期權(quán)費(fèi)？
這道題為什么是求PV，而不是求FV？
什么是chi-square test statistic 大于critical value
normal分布為什么不對(duì)？
算百分位數(shù)時(shí)，公式是L＝（n＋1）x y%, 這里的n 為什么要加一個(gè)1 ？
一階段聚類抽樣和二階段聚類抽樣區(qū)別是啥，能不能畫個(gè)圖說一下
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說： 在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同：establish a valuation allowance。 雖然這一題里面沒有IFRS環(huán)境下，但是通常會(huì)選擇一個(gè)更為嚴(yán)格的處理方式來做。 我沒有明白這里為什么IFRS是一個(gè)更為嚴(yán)格的處理方式？如果按照題目沒有說明IFRS或USGAAP，則按照IFRS原則來做的話，那就選B不能選C。但是如果說誰(shuí)更嚴(yán)格的話，不是USGAAP通常都要比IFRS更嚴(yán)格嗎，那不應(yīng)該選C嗎？
這一頁(yè)不知道為什么老師沒有講。我的問題是，按照前提假設(shè)，不同期間的收益率是獨(dú)立同分布，那么求一段時(shí)間的收益率的均值，按照投資組合的收益率和方差的公式的話，一段時(shí)間的收益率均值應(yīng)該是每個(gè)小期間收益率的期望再進(jìn)行加權(quán)平均，方差也是每個(gè)小期間的方差進(jìn)行加權(quán)平均（因?yàn)楠?dú)立分布，所以方差等于0），但是按照課件中的公式，不是進(jìn)行加權(quán)平均，而是直接相加了，這是為什么？
程寶問答
金程問答