請問為什么收益率低還是對bondholders好的？
老師這里習慣用DY、AOY，講義的縮寫DR、AOR是寫錯了嗎？
為啥不是用2019的Libor?不是用前一年的Libor嗎
Sequential-pay CMO中，當利率上升，提前還款變少，為什么tranche 1的extension risk 最?。?
老師，這個N為什么等于2??？
A，B選項各是什么意思呢？
老師，藍色框里N應該是7吧？
老師，債券市場中的做市商和經濟上分別是負責干嘛的？
為什么sinkingfundprovision對issuer有利呢？
為什么老師在做FREECASHFLOW計算式沒有把INTEREST加上去呢
老師，為什么清償順序是有抵押債券優(yōu)先于無抵押債券，難道有抵押債券對于投資者來說不是更安全嗎？
請問，老師上課舉例說明的1.BrokeageMkt是ExchangeMarket么？2.DealerMkt是OTCDealerMkt么？
老師，這里spread1是怎樣得出的呢？
請問為什么溢價發(fā)行債券時，折現(xiàn)率小于couponratee
這里公式寫的沒錯嗎，怎么有兩個CPN1
程寶問答
金程問答
