老師這里說假設(shè)deta t=0時(shí)用的是N等于7的時(shí)候，I/Y等于9和I/Y等于10的時(shí)候的兩種情況相減，但題目答案給出來的是用N等于6的時(shí)候I/Y等于9和I/Y等于10的時(shí)候的兩種情況相減，是這兩種方式都可以嗎，但兩者答案并不相等啊
有點(diǎn)忘了partially的201.92是怎么算出來的啊
本題的轉(zhuǎn)換溢價(jià)是債券市價(jià)-轉(zhuǎn)換價(jià)值，我印象當(dāng)中一直記成了轉(zhuǎn)換價(jià)值-債券市價(jià)，通過本題，糾正了一個(gè)知識(shí)點(diǎn)……轉(zhuǎn)換溢價(jià)與above或below parity的計(jì)算方向是相反的，理解不了轉(zhuǎn)換溢價(jià)的實(shí)際含義？？在應(yīng)用當(dāng)中，如何使用呢？？above parity時(shí)，也就是轉(zhuǎn)換后是能賺錢，但此時(shí)的轉(zhuǎn)換溢價(jià)是負(fù)的，從直覺上理解：負(fù)的，還轉(zhuǎn)換個(gè)毛線呀……所以，我理解不了這個(gè)轉(zhuǎn)換溢價(jià)的經(jīng)濟(jì)含義，所以請(qǐng)老師給予指導(dǎo)
請(qǐng)問V0是代表什么？
老師，為什么C選項(xiàng)不對(duì)，downward slope下不是短期債券價(jià)格波動(dòng)就該大于長(zhǎng)期嗎
什么是shaping risk老師，課上好像沒講過
永續(xù)債券的麥考利久期為什么是水平線
凈利息的1/12是如何來的
老師，債券發(fā)行后CPI才上漲，那么第一個(gè)利息支付日不是還應(yīng)按發(fā)債券時(shí)的利率支付coupon，下一個(gè)利息支付日才改變coupon rate嗎
There is a one-time parallel shift in the yield curve that occurs before the next coupon payment date要怎么理解？另外investors risk is to lower interest rates是什么意思
這道題算2015/6/18時(shí)刻的pv時(shí)指數(shù)用了89/180不是就說明是以天為單位進(jìn)行復(fù)利的么，那為什么I/Y仍然用3%呢，這不是個(gè)半年化的收益率么，兩者對(duì)應(yīng)不上啊
mortgage payment 與total principle repayment之間的關(guān)系
為何等于- C/Y2？
請(qǐng)問即期利率和ytm有什么區(qū)別呢
為什么不是 senior secured debt最接近公司的評(píng)級(jí)？
程寶問答
金程問答