為什么put option的上限是X
老師你好，這里不是很明白，time value是premium 我可以理解為這個(gè)期權(quán)市場(chǎng)越長(zhǎng)，他可能in money可能性更大（因?yàn)橹挥衦ight） 所以這部分也屬于option的內(nèi)在價(jià)值嗎？ 可以麻煩解釋清楚一些option value這個(gè)概念嗎
long FRA是支固定收浮動(dòng)，定價(jià)里哪里體現(xiàn)收浮動(dòng)？
這里說到 CB 和 CC 都指的是持有現(xiàn)貨帶來的收益和成本對(duì)嗎?但是之前說到持有收益時(shí),也說到可以持有期貨的,比如之前說到擔(dān)心大豆上漲,也可以辭去大豆期貨合約規(guī)避.
為什么價(jià)格變化還要乘20，84是一份的價(jià)格嘛，那豈不是可以用100保證金控制價(jià)值大概82×20=1640的產(chǎn)品?杠桿這么大嘛
這里說擔(dān)心股票價(jià)格下跌,所以做空股票. 這個(gè)也算是公允價(jià)值對(duì)沖對(duì)吧? 只要為了價(jià)格固定的都算是對(duì)吧? 不一定要和利率相關(guān)是吧? 因?yàn)楣善眱r(jià)格的變動(dòng)不止和利率相關(guān),還有其他因素.
這里結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品是屬于四類衍生品的哪一類? 期權(quán)嗎?
視頻講解關(guān)于A選項(xiàng)，為什么做空只有 futures,和 option,不是應(yīng)該所有衍生品都可以做空嗎?比如遠(yuǎn)期合約和交換應(yīng)該都可以吧?
清償順序中有說過稅 員工工資都是在債權(quán)人前面的，是否這里的Vt已經(jīng)排除了這部分？
為什么圖中D沒有小t，只是忘記寫了嗎
Q46, what is the formula for calculating no arbitrage forward price?
這里我什么做空只有 futures,和 option,不是應(yīng)該所有衍生品都可以做空嗎?比如遠(yuǎn)期合約和交換應(yīng)該都可以吧?
這里,C,P,S 都期權(quán)和股票在 t=0 時(shí)刻的價(jià)值.是嗎?
如果是美式期權(quán)呢?在t時(shí)間點(diǎn)可以行權(quán)的話,那么怎么算?執(zhí)行價(jià)值 X 需要折現(xiàn)到 t 時(shí)間點(diǎn)嗎?還是 St-X?
老師，我這么理解對(duì)嗎，距離到期時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)歐式看跌期權(quán)的影響可能負(fù)相關(guān)，假如到期前t時(shí)刻股票跌至零，此時(shí)行權(quán)可以價(jià)值最大化，但歐式期權(quán)只能到期行權(quán)，在t-T期間負(fù)相關(guān)
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