求解釋
不懂
這道題為何選B?
請老師講解一下11題
請問,american call options在有股利的情況下提前行權,但是一直持有著不是能一直收取股利嗎?還是說,該部分股利只有在行權時才有?謝謝
在CMO中不應該是先還A最后還C嗎
百題30題,payoff不就是St-K嗎?無法理解為什么加上K
老師請問一下,ck=ps里加入ck>ps,有套利機會,是同時賣出ck,買入ps,還是說可以只賣k,只買s?
老師 第一題看圖 short call 的 loss 不是 unlimited 嘛?可是為什么B選項說 max. loss is the call option’s premium 是對的呢
老師這里 plain vanilla interest rate swap 在括號里說 pay fixed and receive floating, 那如果考試說 pay floating and receive fixed, 這個也算是對的嗎?因為如果從另外一方來看,他確實是支出浮動收固定的一方
通過long stock和short call,可以構建一個short put頭寸 這種構建方法知識點在哪里講的
interst option的理解,老師看看我的理解對嗎? call option——borrower購買,利率上漲,仍能按照約定的利率進行貸款,不會高于這個利率,這個約定的利率就是利率頂。 put option——lender購買,利率下跌,仍能按照約定的利率發(fā)放貸款,不會低于這個利率,這個約定的利率就是利率底。
老師 這題 B和C都不是優(yōu)勢 而B是由C造成的 那為什么要選B 不選C呢
option不是應該volitality越高 value越大么 為什么a不對謝謝
期權的時間價值會隨著到期日的臨近而越來越高,為什么呢?為什么時間價值會在到期時清零呢?
程寶問答