這個題目不懂，這是哪的知識點呢
請問這節(jié)課里對forward的定價FP和上節(jié)課valuation of a derivative contract相同嗎
老師，“C is correct. Risk neutrality, not risk aversion, is a key element of derivatives pricing, including swaps.”與另外一題解釋矛盾啊，求解釋，謝謝
老師，不理解選A
這個題的short option，是不是只可能是short call ，如果是short put+longstock，構(gòu)建出來應(yīng)該不是無風(fēng)險資產(chǎn)吧，應(yīng)該是更加看多才對
這里反向合約估值 是不是一定是收到的現(xiàn)金流-支付的現(xiàn)金流
3題A還是沒明白 支出的更多 為什么不是loss呢
老師你好，請問看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的上下限分別是什么？有總結(jié)的圖片嗎？辛苦老師解答
Q51, explain
老師我問一下,關(guān)于歐式看跌:如果期權(quán)處于深度實值狀態(tài)且接近到期，則看跌期權(quán)的價值可能會隨著期權(quán)接近到期日而增加 ,那這個題目說:價值隨著到期日減少:為什么也能代表歐式看跌?是不是美式看跌也可以的,只不過剛剛那個是歐式看跌的特例
第四題和第五題都毫無思路，并且不知道第五題題干里的MTM exposure 是什么意思。另外，是不是如果利率升高了的話，浮動利率就會升高呢
A什么意思
衍生品原版書P510#47, 沒明白答案的意思？
二三條指的是什么意思呢？
老師這道題如果變成short position那結(jié)論還一樣嗎
程寶問答
金程問答