請問這節(jié)課里對forward的定價FP和上節(jié)課valuation of a derivative contract相同嗎
第一題合成的是什么？應該怎么做 第二題是什么意思，為什么選b
老師你好，請問看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的上下限分別是什么？有總結(jié)的圖片嗎？辛苦老師解答
Q51, explain
老師我問一下,關(guān)于歐式看跌:如果期權(quán)處于深度實值狀態(tài)且接近到期，則看跌期權(quán)的價值可能會隨著期權(quán)接近到期日而增加 ,那這個題目說:價值隨著到期日減少:為什么也能代表歐式看跌?是不是美式看跌也可以的,只不過剛剛那個是歐式看跌的特例
第四題和第五題都毫無思路，并且不知道第五題題干里的MTM exposure 是什么意思。另外，是不是如果利率升高了的話，浮動利率就會升高呢
A什么意思
衍生品原版書P510#47, 沒明白答案的意思？
老師這道題如果變成short position那結(jié)論還一樣嗎
四種衍生品都遵循price固定，value波動的定律嗎？
這個S變成Forward的話，應該是FP/（1+rf）*T ，等式右邊應該變吧？
看不懂這題 每次都會來選A求解 老師感覺就是翻譯和報答案，沒解釋說明的嗎？
老師麻煩解釋一下這三個選項
請問C選項是什么
圖片中內(nèi)容，沒有理解，請解釋一下，謝謝！
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