金程問(wèn)答
56題為什么不是b是c
cash reserve account & excess spread，這兩個(gè)名詞不太理解，請(qǐng)舉例解釋一下，謝謝！
為什么這里會(huì)多個(gè)%，不明白
為什么callable bond左邊部分的線是負(fù)凸的，而不是在行權(quán)價(jià)位置上的一條水平直線呢
老師好！關(guān)于OID，題目中會(huì)明確告知某債券是否為OID債券嗎？還是說(shuō)所有的零息債券，折價(jià)發(fā)行的債券都是OID債券，其面值的增值部分均按interest income收利息稅？
請(qǐng)問(wèn)這里broker進(jìn)行短期投資是用short seller的margin和cash加在一起嗎？還是只有margin。第二個(gè)問(wèn)題是，投資得來(lái)的return會(huì)有一部分broker自己拿是吧？所以broker的收益就是commission fee加上part of return？
老師好，這張圖中為什么含權(quán)債券是這樣一個(gè)凹曲線，而不是沿著原來(lái)的曲線，直到call price，然后馬上變平呢？
26題怎么計(jì)算，不懂什么意思
26題怎么計(jì)算，不懂什么意思
coupon payment是CR*PRN 這里的PRN不是整體的PRN么 那難道每月支付的coupon還變化么 謝謝
108題與百題的題目不一樣
老師好，到期收益率YTM不是已經(jīng)考慮了一年多次付息的情況嗎，不就應(yīng)該等于EAR嗎？量化中EAR公式中應(yīng)該是名義利率，為什么這里變成了YTM？
Q67我能不能先用forward rate這算出Spot rate，作為I/Y，來(lái)求P
Q64，但如果forward rate里面不知道year0到y(tǒng)ear1的 就沒(méi)辦法求啊
為什么最后計(jì)算toal CF的時(shí)候 利息是用的 net interest，而不是用WAC6%計(jì)算出的interest，對(duì)于還款人來(lái)說(shuō)我就是按照6%的利息在還款，這部分利息差難道不計(jì)入cash flow里么
程寶問(wèn)答
