講義 223，老師讓聯(lián)系這道題 老師我的問題是第一部求cost pv,n為什么不是3年，
97題是什么意思？
剛才上一題講的不是單利嗎?為什么這里成復(fù)利了
求債券價(jià)格的題目，什么時(shí)候用采用計(jì)算器3排5個(gè)鍵來求，什么時(shí)候用 CPN1/(1＋YTM)＋CPN2/(1＋YTM)平方＋...這個(gè)公式來求??？還是說，計(jì)算器3排5個(gè)鍵就是這個(gè)公式的求法？
35,36題都不是很理解
第四題a為什么不對(duì)？為什么選c？
20題不理解，高質(zhì)量的違約概率小了不是應(yīng)該更關(guān)注b嗎
16題為什么不是b
老師 這道題求smm我不會(huì)算 能給我寫一下步驟嗎？
沒太明白excess spread 的解釋，把每次應(yīng)該給到投資人的利息分流一部分出來怎么就起到增級(jí)的作用了呢，這些錢不是本來就應(yīng)該給投資人的么
38題為什么不是a
1 課程里說par value和P0價(jià)差是capital G/L，感覺這個(gè)說法錯(cuò)誤吧。只有交易的時(shí)候才存在capital G/L的呀，如果持有到期是不存在caputal G/L的吧 2 做題感覺capital G/L定性定量不一樣。定性應(yīng)該是selling price-當(dāng)前時(shí)刻的carrying value。但是定量的話，selling price-P0就可以了。應(yīng)該就是這樣的吧。。。
筆記P138，虛曲線是effective duration這個(gè)表達(dá)是什么意思？老師說這條虛線是callable bond又是什么意思？不太明白這些表達(dá)。按老師的說法，是不是可以理解為含權(quán)債券（如callable bond）使用effective duration來衡量；不含權(quán)債券（option-fee bond）則用modified duration來衡量呢？
筆記P138，虛曲線是effective duration這個(gè)表達(dá)是什么意思？老師說這條虛線是callable bond又是什么意思？不太明白這些表達(dá)。
39m coupon 9%, 如何拆解成26m LIBOR＋50bps和13m 26%-2LIBOR？ 不理解 coupon 9%是如何拆分的？
程寶問答
金程問答