SCL講義里沒有找到相關(guān)內(nèi)容， SCL和SML區(qū)別在哪里，為什么是beta?
B 為什么不對(duì)呢？
B C能說下錯(cuò)在哪
網(wǎng)課里沒有講到？需要掌握嗎？
老師 這道題為什么不有開方 yx1/3，不是一年以上都開平方嗎？
a company previously expensed the incremental costs of obtaining a contract. All else is equal, adopting the May 2014 IASB and FASB converged accounting standards on revenue recognition makes the company's profitability initially appear： 答案是higher. 想問一下老師，這道題是為什么？
在職業(yè)道德準(zhǔn)則里，哪一項(xiàng)涉及net of fee and gross of fee都要進(jìn)行披露？
什么叫Backfill bias，跟survivor bias有什么區(qū)別？聽老師講的好像都是survivor bias
請(qǐng)問 什么是 return-generating Model呢？
老師，我這么理解對(duì)嗎： clawback provision：只有PE具有。 hurdle rate：PE和HF都具有。 因?yàn)槎季哂衕urdle rate，所以catch-up provision ：PE和HF都具有。 用high water來計(jì)算IF：PE和HF都具有。 American和European瀑布：only PE具有？
額外收益需要得到各方的書面同意啊 all parties involved 不應(yīng)該選C嗎
能不能總結(jié)一下11th edition 都有哪些修改
請(qǐng)問老師如果把notify換成disclose，是不是就兩條都不違反了？
wrote a put option這個(gè)怎么翻譯成賣出看跌？wrote 是賣出的意思？
"這個(gè)題目中“ maximizing risk-adjusted returns”指的是投資者試圖去“最大化經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益”，并沒有限定“調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)調(diào)整到最優(yōu)”，換句話說，投資者在調(diào)整的過程中，可以進(jìn)一步調(diào)整risk-adjusted return指的是經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，我們認(rèn)為市場只會(huì)對(duì)“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行補(bǔ)償。例如CAPM模型，E(r)=Rf+Beta x (Rm-Rf)，Beta是一個(gè)指標(biāo)，可以根據(jù)個(gè)股對(duì)于市場組合的敏感程度（與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)），可以得出個(gè)股的收益率。等式左邊的E(r)體現(xiàn)了經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，根據(jù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)高低不同調(diào)整后的收益，也就是risk-adjusted return這樣的一種概念。題目的大意是：投資組合管理者想使得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益（對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償）最大化，此時(shí)投資者應(yīng)該“少”投資以下什么資產(chǎn)？應(yīng)該多投資“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，應(yīng)該是少投資“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，因?yàn)樗粫?huì)被補(bǔ)償。C描述的在非系統(tǒng)性方差（代表非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）方面投入較高的價(jià)值。我們應(yīng)該少投資C描述的“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”總結(jié)一下，投資者想獲得更高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，就應(yīng)該投高貝塔的資產(chǎn)"在以上回答中，我不太理解，什么叫“分散”風(fēng)險(xiǎn)？什么又叫”補(bǔ)償“風(fēng)險(xiǎn)呢？還煩請(qǐng)老師幫忙舉例說明，感謝
程寶問答
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