金程問(wèn)答
老師，麻煩講解一下用計(jì)算器怎么按nCr和npr
求助下為啥我在計(jì)算年金題目的時(shí)候，即使使用了2nd-CLR TVM進(jìn)行數(shù)據(jù)清除，并且正負(fù)號(hào)還有為0的選項(xiàng)都輸入了，但是計(jì)算結(jié)果還是錯(cuò)的。我只能選擇2nd-Reset 才能完全恢復(fù)。請(qǐng)問(wèn)這種情況只能用Reset功能嗎？考試時(shí)候還可以怎么快速清除之前的數(shù)據(jù)？
請(qǐng)問(wèn)老師，研究收益率我們用正態(tài)分布，研究?jī)r(jià)格我們用對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那么我們研究卡方分布，T分布和F分布的意義是什么？看他們的隨機(jī)變量都挺奇怪的。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)是只有在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候分母才有n和n-1的區(qū)別嗎，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的時(shí)候只有n沒(méi)有n-1嗎
當(dāng)老師說(shuō)Ln(1+r)我還能跟上，但是后面就聽(tīng)不懂了。首先，請(qǐng)問(wèn)能不能跟我確認(rèn)一下我的理解對(duì)不對(duì)，就是他說(shuō)P是lognormal，P等于資產(chǎn)的價(jià)格或portfolio的當(dāng)前價(jià)格，然后他為了轉(zhuǎn)換到r，其實(shí)他用了純粹數(shù)學(xué)上的技巧，就是認(rèn)定正態(tài)分布隨便怎么加減乘除它都保持正態(tài)分布，所以用算術(shù)技巧把它轉(zhuǎn)換到P/Po，這對(duì)嗎？然后，說(shuō)到Ln(1+r),按字面意思，它是求e的多少次方等于1+r，對(duì)嗎？然后老師后面一句話講的特別快，寫(xiě)的也是沒(méi)看懂，RL~Normal，怎么從Ln(1+r)跳到這步的？？
老師，對(duì)于顯著性水平5%的假設(shè)檢驗(yàn)，如果是Z分布，是不是根據(jù)不同的表格種類查不同的值，例如雙尾查5%，單尾查2.5%，如果是T分布，直接查5%呢？還有怎么判斷給出來(lái)的表是單尾分布還是雙尾分布呢？
圈住部分是不是1.隨著n增加，樣本估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差下降。2.樣本均值標(biāo)準(zhǔn)誤下降。parameter estimate指的是樣本x嗎？
假如A和W是互斥事件，或獨(dú)立事件，全概率公式還成立嗎？或者有怎樣的變型？研究全概率公式只能默認(rèn)A和W是非獨(dú)立事件嗎？
老師，這里e的10%次方計(jì)算器應(yīng)該怎么按？
老師，這道題的題干哪里體現(xiàn)出了題目讓你求得是啥。沒(méi)有看懂
這道題思路是不是：資產(chǎn)定價(jià)是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，而這項(xiàng)投資帶來(lái)的現(xiàn)金流首次發(fā)生于5時(shí)點(diǎn)，根據(jù)永續(xù)年金PV公式，求出4時(shí)點(diǎn)的PV，但這并不是當(dāng)前資產(chǎn)的價(jià)值，因?yàn)檫€要考慮0時(shí)點(diǎn)至4時(shí)點(diǎn)這段的貨幣時(shí)間價(jià)值，因此需將4時(shí)點(diǎn)PV折現(xiàn)至0時(shí)點(diǎn)，得到資產(chǎn)真正的現(xiàn)值。
implicit rate 是什么利率？
原版書(shū)課后題P353的No.18 不是說(shuō)永續(xù)年金沒(méi)有FV嗎？為何答案里面計(jì)算的是1年后的value，還說(shuō)成了PV而不是FV，這不是很明顯是未來(lái)1年后的價(jià)值嗎？ 既然不存在FV，為何又要把value折算到第一個(gè)季度呢？
老師您好，我想問(wèn)一下絕對(duì)離散 absolute dispersion和相對(duì)離散 relative dispersion 的區(qū)別是什么？
題目中沒(méi)寫(xiě)?yīng)毩⑦€是不獨(dú)立，所以只要是兩只股票就認(rèn)為是不獨(dú)立的意思嗎
程寶問(wèn)答
