hii不是0-1之間的數(shù)字嗎，所以等于任何數(shù)字都有可能呀。為什么加起來就是K+1
為什么第4個會有serial_correlation
這個到底是AR1 AR2還是AR4，如果n個觀測值，那么標準差里T應該是n-1，n-2還是n-4；？？？ 講義下面這個例題觀測68，答案自由度65，按老師講解，應該是64才對，請老師幫忙解釋
這個第三點，為什么同方差，又叫條件異方差
MSE 可以理解為error_variance嗎？這張圖x和mse有關(guān)系就推出來conditional_heteroskedasticity了
老師，為什么這兩個圖的叫法不同呢？不都是把點點在坐標軸上來看嗎？
老師講解的omitted variable 中認為后果出現(xiàn)serialcorrelation，解釋的原因是寫殘差中有x2,x2如果x2t-1與x2t相關(guān)，比如工資，那么殘差也相關(guān)
第4題的圖2點點在線兩邊分布的很均勻，應該可以用來評估同方差呀，為啥不選？
精 這個最小二乘法，ordinary least squares 到底是什么方法，有時又是general least squares？
從公式來看，TSS和RSS+SSE，不平方才相等，怎么就直接相等了？比如(7-4)2不等于(7-6)2+(6-4)2，TSS=RSS+SSE是怎么推導出來的？
老師，麻煩講解一下數(shù)量科目，原版書P11的Q5，謝謝。（考點和解題思路）
對回歸系數(shù)做t檢驗，TS=(b1 cap-0)/b1 cap的標準誤。MSE是整個回歸方程誤差項的標準差，跟b1 cap的標準誤有啥關(guān)系？從公式角度怎么理解異方差？
這里的ut ut-1…都是真實值yt yt-1…與各自的預測值yt cap yt-1 cap…相減得來的對嗎？這里ut cap之所以加個cap是因為新方程是作為因變量區(qū)分開？
老師標黃的p1=1代入ut方程里是不是就直接說明p1不等于0，方程是有序列相關(guān)的？
老師 請問 ,HAC就是 NW嗎 ?他們都是既可以修復序列相關(guān)和異方差 ?
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