沒有x4，x3+x2+x1=1也成立啊，也說明有強線性關(guān)系了呀
這里用的是哪種plot檢測自變量之間的相關(guān)性？scatter plot么
從定性角度可以理解總誤差等于能被解釋的加上不能被解釋的。。。從數(shù)學(xué)角度就老師舉的例子（175-170）的平方不等于3平方?2平方。。。
多重共線性對回歸系數(shù)標準誤的影響一定是標準誤會變大嗎，為什么
請問這里檢驗統(tǒng)計量應(yīng)該是減1而不是減0對嗎
你好，原假設(shè)是g=0，做了檢驗拒絕了原假設(shè)為什么就能證明給g<0呢，不是只能證明g不等于0嗎
這個arch(1)模型中，是否暗含a0\a1大于零的假設(shè)呢？否則如何能判斷出殘差項平方大，方差也大的結(jié)論
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
這個ARCH模型的左邊，為啥是MSE，講義上寫的是第t期的誤差項平方呀
標準誤的公式是標準差除以根號n。那么MSE變大，意味著模型擬合度不好，為什么會影響標準誤呢？標準誤公式的分子分母都沒有影響呀
精 “說明估計量b1、b2、...、bn是可靠的，那么只要加大樣本量，估計量就會愈加趨向真值(或者叫總體參數(shù)”，老師您回復(fù)別的同學(xué)的話我有點不懂。異方差已經(jīng)違反了假設(shè)，所以它的估計是有偏的，為什么還存在“說明估計量b1、b2、...、bn是可靠的”這樣的前提呢？我覺得矛盾
x1和x2無關(guān)，為什么還能出現(xiàn)序列自相關(guān)的 問題？
精 前面的解答說hii 求和是等于所有自變量的個數(shù)(K)+截距的1, 所以是K+1，那為什么這里截距是1？怎么看出來的？
老師，請問什么叫overfitting
這里第三步為啥要取對數(shù)？老師說p可能是負數(shù)？但是概率為啥是負數(shù)？
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