沒收的股份，還沒有vest，還沒有發(fā)生費(fèi)用。為何要抵減費(fèi)用
Q4 請解釋一下 bail out , price mechanism 是什么意思
第三題，互換中支付的是歐元利息吧，應(yīng)該是0.48%
第二題，conversion factor 怎么判斷該÷還是乘呢
老師可以問一下這個(gè)公式是在哪里學(xué)到的嗎？
熊市需要economy expension，然后是加息？加息怎么擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)？
P=C+K-S, 公式中的K為什么是X*E的負(fù)RFT次方？
老師您好，請問第 Q3問期貨合約的價(jià)格，我理解應(yīng)該直接用定價(jià)公式，用債券加成本減收益再用無風(fēng)險(xiǎn)收益率復(fù)利到到期日應(yīng)該就是期貨價(jià)格呀，為什么需要乘折現(xiàn)因子再加應(yīng)計(jì)利息呢？另外，為什么是乘折現(xiàn)因子呢，乘折現(xiàn)因子不是把期貨合約的價(jià)格變?yōu)楝F(xiàn)值了嗎，那等式右邊又是一個(gè)到期日的價(jià)格，左右兩邊是不一樣的時(shí)間點(diǎn)，是怎么等價(jià)起來的呢
如果是2年的怎么算比如f(1,2) ,債券價(jià)格是1/f(1,2)還是1/f(1,2)平方？
Q4如果題目問on the March settlement date 呢？
老師，三角套匯時(shí)，investors是既可以跟interbank交易，也可以和dealer交易嗎？我的理解是interbank只會(huì)同dealer交易，不同市場上的investors交易。
上面是改變benchmark比例會(huì)改變information ratio，下面又說積極權(quán)重不會(huì)影響information ratio，積極權(quán)重和調(diào)整beachmark投資比例不一樣么？
Q4 trading on the information he got from the Dr.office 雖然沒有違反MNI，但是違反了prioirty of treading 了吧，因?yàn)樗唤o他自己的賬戶里購買，沒有告知他的客戶和雇主這個(gè)信息。
第四題如果答案中有 Decrease the book value of equity的話，是否也正確?
第四題的第二個(gè)觀點(diǎn)，如果改為PUT option, 答案也一樣對嗎?
程寶問答
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