這里的forward rates model可否理解為無套利原則？
hazard rate不是已經(jīng)是當(dāng)期條件概率了 為何后面計算還要加上98%的條件？每期直接用2%不可以嗎
這里的coupon=84是怎么算出來的？
這里為什么求YTM用的不是I/Y而是IRR？
這里的4個exposure是怎么算出來的？
Date 2時間點的3個數(shù)字和E2分別是怎么求出來的？
老師好，想請教一下par rate, 還是無法將 par rate 和 coupon rate 區(qū)分開。
老師好，請問key rate duration衡量的是par rate變動，effective duration衡量的是YTM還是市場利率變動啊
請問為什么是百分比呢？就是Vcall% = ZS - OAS
利率期限結(jié)構(gòu)三元素，level, steepness, curvature和yield的關(guān)系是同向的還是反向的？為什么？
老師，我在之前的筆記里記錄一點: interest rate的波動性越大，越是SPREAD OUT，此時VND不變，CVA減小，所以FV變大。這個VND&CVA的結(jié)論是怎么理解的來著？還有就是波動性增大導(dǎo)致CVA減少這一點，也講一下。
第一題記得在別的地方看到有特別說到兩種套利方法的名稱，可以提點一下嗎?
Q3的binomical price tree是什么意思？是怎么算出來的，還是就是他直接給的？為什么能給出這樣的數(shù)字呢，和當(dāng)前折現(xiàn)率有什么關(guān)系嗎？
第一題這里為什么沒有考慮coupon？
老師，我想問下最后一題的第二個comment，大量借長期債，那么長期債券價格不就會上漲嗎，那這樣長短利率不是下降嗎？如果從這個角度考慮為什么會得出相反的結(jié)果
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