請(qǐng)假一個(gè)general的問題，關(guān)于最后一題所提到的利率結(jié)構(gòu)模型 - Cox-Ingersoll-Ross model,CIR model, Vasicek Model，Ho-Lee Model, KWF model，他們的公式需要掌握嗎？會(huì)考模型的計(jì)算嗎
最后一題解析和問題中，表格的表頭不一樣，非常困惑，題目中是“Year 1”“Year 2”“Year 3", 而視頻解析里是“time 0”"time 1"和"time 2"，按照題目中給的描述，第三年的這三個(gè)利率就用不到了，很奇怪
Q4老師這里選項(xiàng)B的other asset classes是指股債這些嗎
這題的PV fixed rate不是都給出來了嗎？不是2%嗎？為什么不使用2%？2%在什么地方使用？
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
既然應(yīng)計(jì)利息是補(bǔ)償給買方的，為什么0.2前面是加好而不是減號(hào)？應(yīng)該減去這部分才合理，因?yàn)槭琴I方不應(yīng)該支付的（屬于買方應(yīng)得的權(quán)益）
這里是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是 t/T？
第四題，可不可以用ck=ps的方式來解答？
第9問B選項(xiàng)，英文解析說了為什么不選B，中文解析沒有。以及我想知道為什么benchmark的ytm不能直接用4年期的par rate2.25%呢？
（total asset - cash ）-（total liability - debt）老師好 這是哪個(gè)指標(biāo)來著 突然想不起來了 也找不到了，請(qǐng)老師提示一下
老師能否再講一下四個(gè)象限的優(yōu)缺點(diǎn)？謝謝
沒聽懂視頻內(nèi)容，statement2是這個(gè)意思嗎：PVC0減少，（S0-PVC0）*(1+Rf)^T變大，而F=（S0-PVC0）*(1+Rf)^T，所以Futures price也higher？
購買一個(gè)1*4利率看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格5%，市場(chǎng)價(jià)格6%，在t=4的時(shí)候，為什么說還要去市場(chǎng)上以6%借錢，然后call 帶來的收益是5%，不應(yīng)該直接是以5%的利率借錢嗎？ 另外為什么借款成本是0~5%，不應(yīng)該就是0或5%，要么不行權(quán)，要么就是5%的利率借錢
這題視頻里沒有講，我的理解是選B。因?yàn)檫@是一個(gè)6*9 FRA, 折現(xiàn)回0時(shí)點(diǎn)（當(dāng)前時(shí)點(diǎn)）應(yīng)該是9個(gè)月而不是6個(gè)月。這樣理解哪里不對(duì)？正確的理解是什么？
FRA計(jì)算f(1,4);為什么不能用f(1,4)*s(0,1)=f(0,4)，來計(jì)算
程寶問答
金程問答