第九題 說 有序列自相關(guān)的話用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說明一下嗎? 謝謝
第六題的exbibt為AR(1)，為什麼計算時考慮了2個自變量?
為什么PV equity可以像這里寫的這樣計算？基礎(chǔ)課上也沒講過這個思路。
本題第二題書上答案上給的是28，因?yàn)樵谒鉯nterest expense 時答案是7%*（42000+120），請問是為什么呀
老師在片尾的例題，運(yùn)用的是第一種利用價差回歸的賺錢方式，還是第二種delta hedging和gamma trading的方式？
這里的PVCI為什么不是0.2？
第3題沒有聽懂，第四問，為什么不是選項A conformation biad
能把第二問再解釋一下嗎，還是不太理解題目的意思，還有文中的觀點(diǎn)
請問FVC 和AIt 有什么區(qū)別 在題目中要如何計算？ 老師可以給個例題嗎？ 有AI0 AIt 和FVC的具體計算 謝謝
最后一問的A為什么不對？
with six months to expiration， 這里的expiration怎么理解/定義是什么？
老師，能解釋一下為什么當(dāng)只有2個（也就是雙方）counterparties時（而非bonds市場下multiple borrowers and lenders時）市場的流動性會更好呢？不是交易的人越多，market liquidity更好嗎？這里怎么看起來是反著的，人越少liquidity越好呢？
這里的N(d1)和N（d2）定義是什么？視頻沒講清楚
為什么forward 價格和股價是1:1的關(guān)系？如果股價上漲到12，forward價格是10，那不是1.2:1嗎？
為什么股權(quán)互換不用去年化？
程寶問答
金程問答