第三問，rf是三個月的年化利率，合約是90天，答案計算為什么只乘了三個月的此方
老師，講義中的這道例題 1號dealer：JPY/USD, 2號dealer：CAD/USD, 3號dealer：JPY/CAD， 如果我選擇的是用12號來VS 3號，那我看是否有arbitrage時用的報價就是JPY/CAD， 我的問題是：此時我要算我具體能得到多少arbitrage，我的路徑必須是從JPY/CAD報價中的分子貨幣JPY走嗎（也就是開始時我需要買入1個JPY）？我不能從報價中的分母貨幣CAD走嗎（第一步變成買入1個CAD）？換句話說：此時的arbitrage都是針對分子貨幣的？
老師您好，假設(shè)我有一個股票的call option，股票當前價格和option交割價格都是100，運用二叉樹模型，股票在t1時候漲到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.請問期權(quán)現(xiàn)在的價格是多少。我看到了兩種計算方法，一種是按照概率算，最后期權(quán)價格是0.6，一種是無套利假設(shè)，最后期權(quán)價格0.5，請問哪種方法是對的？如果都是對的，那么在什么情況下用哪個更合適？（比如外匯期權(quán)和債券期權(quán)什么的？）
課后題第一題能講下嗎 應(yīng)該選哪兩個啊
怎么判斷是不是面板數(shù)據(jù)？面板數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)的定義和判斷各自是什么？
這里最后三行東西, D=1之后怎么從上面的式子變成下面的式子能仔細講一下嗎，感覺寫的是不對的，也無法理解。
新的毛利率公式后面是0.04*（1+0.2)*COGS ，剛漏掉了，請加上來考慮
老師，第五題問的是敏感性分析的情境下毛利率降低了多少，那是不是應(yīng)該用變動后的毛利率減去原來的毛利率？那算出就是答案c
基礎(chǔ)班我記得講的，theta是說跟call是正相關(guān)，是指期權(quán)到期剩余時間，這里咋又變成了已經(jīng)過的時間。
multiple R 和R square 有什么不一樣
EBITDA公式是否有誤，是否應(yīng)該是=NOI+D&A expenses?
Q5，題目中公式FCFE = NI- (1–DR)(FCInv–Dep)- (1–DR)(WCInv)，這里的DR什么意思？
隨機遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說b1=0?
針對這里第二題的B選項，有能夠看出模型有多少概率是正確的指標嗎？它們是什么？
老師好，第三小問和衍生品科目forward valuation估值萬能公式什么區(qū)別，為什么不能假設(shè)在30天時刻重新簽訂long BUN合約FP'使用ask price，而是假設(shè)在30天時刻簽訂short BUN反向合約FP'使用bid price？謝謝！
程寶問答
金程問答