這里swap折現(xiàn)用的是單利360天，請(qǐng)問什么時(shí)候用單利什么時(shí)候用復(fù)利？
為什么這里不用0.2-0.08算AI 呢？上一期的AI 支付過了嗎？
精 為啥accrued interest over contract life是0？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價(jià)格和125比較，得出的差額是套利的利潤(rùn)？
精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
怎么理解表格里的Days to Maturity呢？它們難道不是距離到期日還有多少天的意思嗎？
這里的B1', B2', B3', B4'怎么和前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對(duì)應(yīng)起來？它們的日期是不一樣的。還有我自己從spot rate 去算B'算出來的結(jié)果和表格上的不一致。能否補(bǔ)充一下具體的計(jì)算過程？
這個(gè)2.64%是怎么來的？
case10第三題，為什么答案說delta0.587，gamma0.019，實(shí)際需要的要把這個(gè)兩個(gè)數(shù)相加0.606啊
鎖定F2的時(shí)候，除了用swap也可以用一個(gè)3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
這里是怎么看出來“A是用甲公司的名義去貸的款，就相當(dāng)于把甲公司抵押給了銀行，所以債務(wù)甲公司承擔(dān)?！钡?？
老師好，這些利率模型里的，等式左右側(cè)都有的d,比如drt,dt,dz,都是求導(dǎo)的意思嗎？他們的數(shù)學(xué)含義和業(yè)務(wù)含義是什么呢？
Q3，請(qǐng)問按照解析考慮的話，買入4年債券，在第3年賣出，那賣價(jià)就是用S1折現(xiàn)吧。
老師好，第五小問，60.5*1.0325^0.25為什么不是減去forward contract期間的股利3/4=0.75而是整年的股利？在簽訂forward contract之前的股利3/4*3=2.25不能也算在合約定價(jià)里吧？謝謝！
所有的INDEX CDS都是等權(quán)重嗎？和現(xiàn)實(shí)是否相符？
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