老師 麻煩給我講一下這道題，謝謝
3.active share 是什么意思
請問Q3，衡量債券風險的最佳指標不是Duration嗎？為什么不選
請問Q3，如果題目設定改為：印度主權債務的信用評級曾經(jīng)發(fā)生過下降，且Hamilton認為未來也會下降。那么答案是否就為historical scenarios？
可以展開講講回測和模擬的關系嗎？看課件感覺模擬是回測的一部分（第二步）但是又有地方寫模擬是對回測結果的進一步檢驗，兩者又好像是獨立的
第2題為什麼5%為benchmark呢? 怎麼理解?
個股選擇是誤差項決定的這個怎么理解？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
第四題，BR = N / [1 + (N-1)correlation], 不就是考慮了協(xié)方差嗎？怎么理解不考慮？
從第二題的答案看，第三題是應該用fundamental factor model的公式吧 老師這里用的公式intercept是risk-free rate看起來像APT??？
第6題，經(jīng)濟進入衰退，短期資產(chǎn)價格應該下跌吧，那短端收益率是否應該抬升導致曲線下行？如果考慮央行干預行為那肯定是降息和曲線上行了，這里就是搞不清到底從哪個角度思考。
老師好 像第二題沒有給Surprise的話就假設Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
老師好，這里預期的超額收益和真實的超額收益都是alpha么？
這里的Y，沖刺筆記說是Y的對數(shù)，底數(shù)是多少？是Ln Y嗎？
程寶問答
金程問答
