老師好，視頻里Vincent在算E4 coupon的時(shí)候，沒有做"分拆再求和"，而是直接用coupon*節(jié)點(diǎn)概率，這種方法是為了講視頻而用的簡略方法，還是絕對正確而且簡單的計(jì)算方法呀？
Q2中Upfront premium=(1.94 – 1.0) × 4.57 = 4.2958，題目里不是194bp、100bp嗎，那換過來就是0.0194和0.01。是因?yàn)閜er 100 par，所以是100-100*0.042958嗎？
請問為什么 V debt= V asset - call on asset呀
突然在糾結(jié)一件事，為什么此處要用swap rate來對債券進(jìn)行折現(xiàn)？
計(jì)算CVA是否可以直接用discount factor ,還是必須用spot rate折現(xiàn)
怎么判斷vput的下降幅度小于vcall的上升幅度？
labor的浮息債券，每年節(jié)點(diǎn)的都是面值嗎？
第四問，為什么是lower premium? credit spread↓，upfrom premium 要退錢，price of CDS↑，題目的premium是指什么？
老師好，根據(jù)S2這個(gè)表述，我有個(gè)問題，能不能有一個(gè)債券同時(shí)包含putable和callable 兩個(gè)權(quán)利？講解老師給的答案是可以同時(shí)包含callable和convertable。
請問老師，(P1-P0)/P0是不是return？老師為什么說等于return的變化（△R）呢？
Q3，計(jì)算exposure3時(shí)，第二個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)該是1094.16÷1.054164=1037.94，而不是老師寫的1040
在bullish flattening 的情況下，長端利率下降>中端>短端，如圖所示，那么如果把bullet組合轉(zhuǎn)成barbell組合，應(yīng)該增加長期債券配置，減少短端債券配置吧，就是長短兩端不應(yīng)該同時(shí)增加吧，因?yàn)槎唐诶实南陆捣冗€不如中期。最終應(yīng)該變成長期一頭沉的barbell組合，對吧？如果是是一頭沉的組合，還能夠叫做barbell組合嗎？因?yàn)樗皇菍ΨQ形態(tài)了，barbell不是兩頭沉的形態(tài)嗎？
第六問如果給了久期，需要用0.25%乘以久期算一個(gè)總數(shù)嘛？
不好意思 是否方便再解釋一下啥是cdo來著？
第二問選擇cash settlement的原因沒聽懂，請?jiān)僭敿?xì)解釋一下。
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