Q3，這個(gè)preferred habitat和segment market，我沒有品出區(qū)別來~勞煩再說說
請問，老師講的CDS index和index CDS是一個(gè)東西嗎，其實(shí)表述的都是index CDS（CDX）是么？
在別人的提問下看到的：一旦確定了maturity那么計(jì)算出來每期的coupon是固定不變的；其次，spot rate是每期的折現(xiàn)率，一般情況下每期都是不一樣的；最后用每期的coupon通過spot rate折現(xiàn)得到債券的價(jià)格。而YTM則是，假設(shè)spot rate不變的情況下，用之前計(jì)算的債券價(jià)格反推出的一個(gè)每期不變的spot rate。但是我沒理解，spot rate什么時(shí)候能一樣什么時(shí)候不一樣？
請問action 1，可以解釋下 lower “change of control” conversion price這個(gè)lower嗎？不能是更高的conversion price嗎？
請問Q3，為什么年化利率7.91%是直接÷2，不是7.91%的0.5次方？
Q2，請教，計(jì)算器怎么按出來三次方？可計(jì)算出Z3=1.7049%
為什么floored是這么計(jì)算的，遠(yuǎn)期利率沒有到5.2%啊
請教Q2，從Exhibit2 的 par curve YTM 求出spot這個(gè)是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？沒印象了
流動(dòng)性預(yù)期理論
沒看懂為什么P2等于1/(1.03)的平方，不是P2應(yīng)該等與1/1.0475的四次方再除以1/1.03平方嗎
老師好， 這個(gè)題，putable bond的行權(quán)時(shí)間對(duì)它 價(jià)格變化有沒有影響，能不能認(rèn)為，因?yàn)樗仨氃?年或者2年后行權(quán)，所以現(xiàn)在的r變小，對(duì)它沒影響？
老師好，如果用par rate 求spot rate的方法叫bootstrapping, 那么用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2這個(gè)方法求S2,是什么方法，有專有名詞嗎？用boostrapping 方法算出的spot rate是1.503， 而用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 算出的spot rate是1.504, 稍有不同，這兩個(gè)方法算出的rate是否應(yīng)該一致？這個(gè)不一樣說明什么問題，可以從這個(gè)不一樣發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)么？
老師好，第2題關(guān)于103.4816的計(jì)算過程，答案的折現(xiàn)率用的表格第一行spot rate, 問題是，能不能用第三行的forward rate算，折現(xiàn)率分別為:1+1.1%,（1+1.1%)*(1+1.91%), (1+1.1%)*(1+1.91%)*(1+3.04%) , 結(jié)果是不是一樣？
TED=3M libor-3M T bill, T代表T bill, libor 代表歐洲美元期貨，對(duì)吧，那么libor為什么能代表歐洲美元期貨呢？TED為什么能反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師這里第三題說的LBO，不是應(yīng)該是收購方借錢舉杠桿去收購 被收購方嗎？我記得另類投資里面是這么說的
程寶問答
金程問答