3個(gè)政策除了 政策2 我在基礎(chǔ)課件見過，其他兩個(gè)政策基礎(chǔ)課件哪里講了？特別是大單交易
老師說 如果目的是diversify就算不符合IPS也 不violate？真的嗎 IPS應(yīng)該是clients investment parameter 和 suitability啊
老師 基礎(chǔ)課和之前的題目都是說 equity等價(jià)于 V put on asset 這里是Vcall on asset怎么也是對的？？？ 不是put嗎 麻煩確認(rèn)一下
最后那里沒有明白為什么 如果行權(quán)了就是100？ 老師麻煩解釋詳細(xì)一點(diǎn) 是因?yàn)閕tm的時(shí)刻行權(quán) x=100 所以call option最大的value只能是100么？ 還是為什么？
B選項(xiàng) 麻煩詳細(xì)解釋一下？
Q3中，①在計(jì)算折現(xiàn)率的時(shí)候一般同時(shí)提供了forward rate和spot rate一般使用spot rate？②如果題目沒有提供spot rate僅提供了forward rate？那又該怎么解決？先用forward rate計(jì)算出spot rate然后再計(jì)算？
這里C 為什么不對？ 公式是 So * nd1 那不就是spot price * nd1么？ future price的現(xiàn)值不就是spot price么
老師 不是說swaption不考的嗎
哪里有問題，協(xié)會題目，信用質(zhì)量變好，那應(yīng)該先高價(jià)賣出，后在低價(jià)買進(jìn)，這建議反過來了，還對嗎？
第二問，風(fēng)險(xiǎn)上升買方賺，但題目不是說“offsetting contract”嗎，那不就是賣方嗎，那不就是loss嗎？
為什么stock div會使股價(jià)下降呢？ 以及stock div在賬面的調(diào)整是不是RE調(diào)到capital里面啊
最后一題為什么total book value不變？
第一問，不能用s1和遠(yuǎn)期利率算出s2嗎？
想問一下為什么有的時(shí)候用計(jì)算器五數(shù)的方法求1/y 會跳出來error
這里的2X5 swaption 怎么跟沖刺筆記解釋的完全不一樣？
程寶問答
金程問答