這里說的 和題目里說的 并不是pb啊 這個(gè)表述是在說debt sustainbaility的那個(gè)呀 長期負(fù)債不可持續(xù) 有點(diǎn)混亂麻煩老師解釋一下 pb和debt sus的差別 謝謝
第二題bush是construct model，那如果是reconstruct呢？我記得另外一道題用了recreate，說是OK的不violate
這個(gè)公式 基礎(chǔ)課沒有啊 GK model不是要包括dividend yield嗎 那不是應(yīng)該是錯(cuò)的
想問一下 這個(gè)題目里 合同的30天forward rate 2.0045-55 和表格里的不一樣 差很多 為什么不用表格里的？ 表格也給了30day forward rate 這倆區(qū)別是什么
所以這里 如果是反過來的 如果F market > F model 借usd 投sf的話 那profit的單位就是usd？就不用轉(zhuǎn)了是不是？ 利潤單位和借款貨幣相同？確認(rèn)一下謝謝老師
關(guān)于exposure，對于母公司來說的外幣（也就是此處子公司烏克蘭的本幣）升值時(shí)產(chǎn)生Gain，反之對于母公司來說的外幣（也就是子公司本幣）貶值時(shí)產(chǎn)生Loss，我這樣的理解請問對嗎？
這里是不是講錯(cuò)了，老師說外幣貶值時(shí)，H>A>C。不應(yīng)該是子公司本幣貶值時(shí)，H>A>C嗎？
為什么Serial corr和Autocorr的檢驗(yàn)方式不同？
Serial corr到底是error和independent variable有corr，還是error和error之間有corr啊
Serial corr和Auto corr的區(qū)別是
這里的z-statists 和P(Value)分別指的什么呢
第一題A選項(xiàng)Equity strategy用到了相對估值法，那這項(xiàng)主策略和相對估值策略有什么本質(zhì)上的區(qū)別嗎？特別是L/S和市場中性這兩個(gè)子策略，他們?yōu)槭裁床槐粴w為相對估值策略呢？
老師在Jacob Daniel case中講到，p0=D1/r-g是要基于公允定價(jià)p0=V0，可是題目這里并沒有說ABC stock是fairly valued怎么就能相等過去呢？
Q1對應(yīng)的題干中提到了mean reversion，這是什么？
第一，這題是怎么看出來WC，F(xiàn)inv是2013年的？為什么百題總是出現(xiàn)這種問題呢？第二，如果這個(gè)題沒給WC，F(xiàn)inv,用表格里的數(shù)字能算出來嗎
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