在10:09,將項(xiàng)目看成永續(xù)年金，為什么項(xiàng)目的NPV當(dāng)做永續(xù)年金的PV時(shí)要加上負(fù)號(hào)？？？為什么將FV看做是0？？？
reading48的第一題 為什么不能選c 然后B是怎么得到15這個(gè)數(shù)字的
最后一段話不太明白？對(duì)通脹的敏感度為正，那么通脹上升要求的收益率會(huì)上升，這應(yīng)該大于通脹敏感度為負(fù)時(shí)的要求收益率啊？而且為何對(duì)通脹敏感度為正，需要通脹對(duì)沖能力？
老師您好 reading32 第8題的B不懂 我記得老師在課上說 當(dāng)g等于0時(shí) 就等于ddm模型 但是這個(gè)求的過程 老師并沒有講 現(xiàn)在正好遇到一道這個(gè)題了 我不會(huì) 為什么過程是這樣的啊
第一條是不是不太對(duì)？原版書上寫的是多因素模型中，宏觀經(jīng)濟(jì)模型是時(shí)間序列的，基本面模型是截面數(shù)據(jù)的。
第一題聽了好幾遍還是不是特別理解，麻煩老師先幫忙解釋一下forward contract price（目前市場(chǎng)債券的遠(yuǎn)期價(jià)格？），future spot rate，current forward rate（是和題干中forward contract price相對(duì)應(yīng)么？）分別代表什么意思？
老師你們好 那個(gè)那個(gè) reading32的第五題 他那個(gè)求RI的辦法我不理解 為什么用nopat除以asset的商再減去wacc的差在乘以asset的乘積就是RI了啊 難道RI=eva/asset嗎 我不懂 請(qǐng)老師教我
第五題的C能詳細(xì)說明下么。。沒搞明白
這個(gè)問題我是不是可以這么理解》當(dāng)預(yù)計(jì)的未來spot rate小于現(xiàn)在市場(chǎng)上的forward rate，我可以直接long一個(gè)forward，直接long一個(gè)forward和后面例題中買一個(gè)三年債券第一年再賣掉形式上是等價(jià)的。
請(qǐng)教個(gè)關(guān)于表述的問題，spot curve是不是就相當(dāng)于spot rate，forward curve是不是就相當(dāng)于forward rate？有什么區(qū)別？謝謝
ride the yield curve (rolling down the yield curve) strategy assumes yield curve slope upwards. 但是題目中也顯示了，spot rate 上漲到9%，return 就低了；下跌到7%，return反而漲了，這不就矛盾了嗎？
老師好，這里我不太理解，為什么s小于f，P就會(huì)上漲？
課后題100頁，第37和38題看不懂
第九題請(qǐng)講解一下為什么upwards
2×5的swaption，是說2如果代表月，5代表年，就是到62個(gè)月結(jié)束，如果都是年，就是到60個(gè)月的時(shí)候結(jié)束？
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