這一個case的計算量也太大了一點吧，考試真的會考那么大計算量的case嗎
這里大T的取值是contract的總長度 還是只是剩余的time to expiration ?想確認一下 謝謝
為什么算出來的C+和C-不需要和一時刻的兩個對比，然后選？
1. 同等級或者更高等級都可以賠付 2. 賠付多少看的同等級的里面market value最低的 3. 可以physical和cash，但是cash大于等于physical 的總價值
Pari passu一定是同一個issuer下面的Bond對嗎，不是同一個reference entity
固收，MA2-Q32 Which of Saito’s illustrations on considerations of securitized debt issues is?least likely?correct?
公式是圖一那樣子，怎么圖二又是5000*（1/delta）？ 那么每股股票 與 看漲期權(quán)，到底是什么公式關(guān)系？
我記得互換的估值公式是：C=(1-B4)/(B1+B2+B3+B4)，視頻里，這么計算，和我剛列出的公式有啥區(qū)別？
這題為啥不從公式去考慮？FP=S0/e^rt。股利越高，那么分母就越大，整個式子不就是越小么？那么應(yīng)該選A啊
這個題目為啥不選擇A選項呢？如果這個題目換成期權(quán)，是不是就選擇A了？期權(quán)和期貨在這個題目上有啥區(qū)別？
這里有點沒懂外幣benefit這個概念，股票分紅是要除以因為相當(dāng)于有一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出折現(xiàn)到0時點；而匯率只是到t=T才去看匯率增長了多少，0～T之間并沒有中間一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出需要減去呀？
為什么對數(shù)正態(tài)分布是向上更多向下更少？
這里老師講了N(d1)和N(d2)的細微差別，有個小問題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
請問為什么有market conversion premium，就會導(dǎo)致convertible bond underperform？ 可以舉個例子理解嗎，謝謝
請問不含權(quán)的duration，我們平時畫的這個圖，看上去是down duration看上去更加steep?
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