老師您好，這道題求ri的terminal value，老師講的和和解析不一樣，請(qǐng)問哪個(gè)是正確的?
58題 環(huán)境不好的時(shí)候 short一個(gè)受影響大 價(jià)格下跌的多的bond 對(duì)吧？ 然后3因?yàn)樾庞迷u(píng)級(jí)高 受影響比較小。 2是周期性的受影響大。 至于那個(gè)spread 如何分析 spread 低的話 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償小 那是本身的風(fēng)險(xiǎn)也??？
老師您好，請(qǐng)問百題固收case2的第四題，這個(gè)OAS是positive還是不太懂，可以再解釋一下嗎？
在IFRS下，B/S下的actual return 是用asset期初*actual return ，I/S下的asset 期初*market rate，為什么兩者會(huì)有g(shù)ap?
原版書課后題 Reading 47，case 2 第11題，關(guān)于公司beta值的計(jì)算。此題中提及的這個(gè)公式，我不是很熟悉。想請(qǐng)問一下講義或者課程中哪一塊有所提及，我可以自己回顧下視頻?；蛘叽笾碌墓蕉训缴兜哪懿荒軒臀伊幸幌隆Ｂ闊┝?。
老師好， 這個(gè)題目不應(yīng)該是低估嗎 以capm為標(biāo)準(zhǔn) 我認(rèn)為的低于capm所以實(shí)際股價(jià)其實(shí)可以有更好的回報(bào)？ 謝謝！
老師您好，問題如圖，謝謝！
老師好，請(qǐng)問一下正的數(shù)列自相關(guān)為什么會(huì)使b1 cap的標(biāo)準(zhǔn)差降低，麻煩再解釋下
老師好， mock73 quant題11 12 怎么判斷出是否要reject在沒有給出siginificant level的情況下？ 謝謝
老師好。題目1 ：這個(gè)題目 怎么計(jì)算出 tvalue 是2.011？ 題目2: 是不是如果已知pvalue 和 tvalue 若題目問0.05 significant 在任何題目兩者都可以用來判斷？ 因?yàn)殡娔X已經(jīng)幫我們算好了？ 會(huì)不會(huì)有例外情況？
老師，ethic第二題沒有指出factual information 是通過compliance department審核后發(fā)出的， 為什么答案C是對(duì)的呢？
老師您好, 關(guān)于國債期貨的"AI下標(biāo)T": 問題一: 假設(shè)每一次付息為金額C, 半年一付, 期貨合約期為一年兩個(gè)月, 期間共有2筆付息, 分別距離到期日是2個(gè)月和8個(gè)月. 那么AI下標(biāo)T是不是等于: C*8/8 + C*2/6 ? 問題二: AI下標(biāo)T不需要單利復(fù)利嗎? 直接就是安付息期間的時(shí)間長短比例來算就可以了嗎? 謝謝!
老師你好，道德case1 的第三題題目中T這個(gè)人后來將研究員的工資與投行掛鉤，這不是違反了規(guī)定嗎？另外第五題老師上課的時(shí)候說不是所有投資者同時(shí)得到相同的信息，那不是C的內(nèi)容嗎？
老師好， 百題case1 第一題 如何判斷出f test 和 pvalue not significant？ 謝謝
這道題不知所云啊
程寶問答
金程問答