Reading 39中的第9小題，問的是CDS的面值嗎？這里的notional 是指nominal?
老師好 課后題 reading 16， 第五題這里如果不是assuming control 是不是選a？ 第六題， 這里2009是不是題干寫錯(cuò)了？
老師你好，46題提到calibration的時(shí)候選擇了選取新的forward rate進(jìn)行循環(huán)折現(xiàn)，但是48題說到calibration的時(shí)候老師說二叉樹的calibration就是在path上加上spread，那么到底calibration是如何進(jìn)行的呢？46題我就是記住了基礎(chǔ)班上課說的選擇一個(gè)spot計(jì)算forward然后加上spread，進(jìn)行循環(huán)計(jì)算而不是選擇新的forward
Covered interest parity 里面的無風(fēng)險(xiǎn)套利判斷借哪個(gè)國(guó)家的錢，應(yīng)該用f/s＝1+rx/1+ry來判斷還是直接用rx和ry哪個(gè)大哪個(gè)小來判斷？跟fx carry trade有點(diǎn)搞混了
請(qǐng)教，mock71 第56題，short term TIPS rates 即老師上課講的l嗎？l與GDP變化是同向的？所以題目中GDP變差，l降低？
老師好， 百題case 4 第三題， discount rate的上升導(dǎo)致PBO的下降 為什么就會(huì)導(dǎo)致actuarial gain了呢 pbo里面不是還有其他科目的嗎？
老師好，問下多因素模型那一節(jié)課后題最后一個(gè)case圖片中的題，題目中的圖給的是portfolio和benchmark的sensitivity，想問一般這個(gè)敏感度是回歸分析做出來的，還是portfolio和benchmark差額直接減出來的呢？
這道題 請(qǐng)老師解釋一下 thanks
這道題什么意思
老師，請(qǐng)問，這個(gè)是F檢驗(yàn)的關(guān)鍵值么，考試總背么
convertable bond當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，可以拿到coupon，為何是少量loss？
數(shù)量，第8題
經(jīng)濟(jì) 第17題
用永續(xù)年金EAA方式算出來的結(jié)果是負(fù)數(shù)呢？每次算出來全部都是正數(shù)，選最大的，可答案全部都是負(fù)數(shù)，正好相反，按照答案去按計(jì)算器也是負(fù)數(shù)啊
老師您好, 請(qǐng)問SWAP的settlement, 為什么都是只看要結(jié)算當(dāng)時(shí)的那個(gè)時(shí)點(diǎn)的? 不看后續(xù)reset date的情況呢? 謝謝!
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