老師你好，multinational， case 4， 20題，題目中問如何reduce exposure，答案A的話讓exposure從-30變成了0，所以應(yīng)該是increase exposure，怎么能是reduce呢？ 算出來的exposure 越大，意味著匯率敞口越大，還是匯率敞口越小??？
算ri的公式 （roe-re）B B包括優(yōu)先股嗎
在計(jì)算含權(quán)債券二叉樹折線的時候 和callable price 比較的是加上coupon的價值呢 還是不算coupon的價格呢？why？ 決定call不call是在coupon發(fā)之前還是發(fā)之后呢？
老師好，請問匯兌損益課后題第三個case最后一題（第18條）怎么理解，LC升值，temporal method的gross profit margin不是應(yīng)該大于current rate method嗎？
老師好，請問匯兌損益那節(jié)課后題第一個case第二題，LC貶值，選擇current rate可以理解，但答案解釋FIFO是因?yàn)閕nflation怎么理解? 如果題目中有LIFO and current rate是不是要選這個呢？
reading 32最后一題問題0（1）從題干哪個位置看出是要求要用平均roe來求解？（2）這里的ROE，分母是除以equtiy book value，在這章之中，究竟什么時候要market price ，什么時候用book value（3）ROE中的book value of equity，只是計(jì)算了common stock，為什么不需要包上優(yōu)先股？謝謝！
為什么實(shí)際利率=名義利率-預(yù)期通脹率 而不是現(xiàn)在實(shí)際的通脹率呢？實(shí)務(wù)中，這個預(yù)期通脹率是怎么算出來的？
為什么country x是錯誤的？
為什么country x是錯誤的？
三種經(jīng)濟(jì)增長模型的具體區(qū)別
麻煩能否舉一個用計(jì)算器，計(jì)算二階段DDM的例子
第三題，如何利用corss rate算出三角套匯的利潤？過程是如何的？
老師好， reading 10 第26題，這里怎么判斷是one tail 還是two？ 一般來說又是怎么判斷？ 謝謝！
reading 33第二個case的第4題，residual income for SSX is closet to? 老師講解是用P/B和 market price 求出B0=23.24，再套入公式RI=b0*(ROE-Re)計(jì)算。但是這樣算出來跟習(xí)題的答案不相符。請問是怎么回事？
老師你好，衍生品case2 第九題中為什么當(dāng)市場上觀察到fix swap rate變成1%的時候，floating rate還是跟之前fix swap rate等于3%的時候一樣？有點(diǎn)疑惑這個fix swap rate跟floating rate之間的關(guān)系。根據(jù)公式這個fix swap rate不是根據(jù)floating rate算出來的嗎？c=（1-bn）/（b1+b2+b3............bn） 謝謝
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