為什么這里PD*LGD求出來的就是PVof EL了呢？不應(yīng)該還是FV么
請(qǐng)教，這里L(fēng)incoln Fund的return standard deviation與active risk不一致嗎？sharp ratio與information ratio的分母難道不是一樣的嗎？都是standard deviation
第三點(diǎn)提到要盡可能把非公開重大信息進(jìn)行公開傳播，后面答案說是這句正確的。有點(diǎn)不太理解，非公開重大信息不是應(yīng)該保密么？
這里說的這個(gè)公司buy，個(gè)人要sell的場(chǎng)景是什么，能描述下么，基礎(chǔ)課里面找不到了
嵌入期權(quán)的估值分析 第3題 利率下降對(duì)于有效久期ED和有效凸度EC 是如何作用的？ 麻煩老師了解下，謝謝。 已知bond2是callable Bond3是putable
無套利估值框架 第11題 dominance principle 是什么啊
無套利估值框架 第8題，請(qǐng)問下， 1為什么不能用表2的YTM作為利率二叉樹，而單獨(dú)還要再求spot rate 2 priced at par 是不是題眼？意味著需要怎么做？ 3.題解里面，第一個(gè)方程分子的4是哪里來的？ 分母的1.03哪里來的。 這個(gè)是用par rat 求spot rate么過程么？ 4.如果是,為什么coupon的數(shù)據(jù)用ytm來表示？ 是說因?yàn)槭莗ar pariced,所以是yield curve is flate..才似的coupon=ytm么
老師您好: 百題財(cái)報(bào)case 2 的第四題的C選項(xiàng) MI: 題目問的是2011年的報(bào)表會(huì)包含那些項(xiàng)目, 這個(gè)是指2011年末的吧? 即使他題目說了期初at inception時(shí)候FV=BV, 但是年中若有波動(dòng), 也是不能用賬面數(shù)字的吧? 謝謝
15題為什么不用basic eps
期限結(jié)構(gòu)與利率dynamics 第27題 這里題干里說利率曲線是平坦的。 那么意味著spot rate=YTM 通過Z—spread計(jì)算出來的treasury bond 收益率是5%——題干提到all maturities of 5%并且年復(fù)利。 是用以上哪個(gè)數(shù)據(jù)推斷出來的債券按面值出售。
期限結(jié)構(gòu)與 利率 dynamics 第20題， 除了用正常的算法 是否可以簡(jiǎn)單算術(shù)平均算出也是6%這種方法。 記得基礎(chǔ)課提到2年期可以簡(jiǎn)單平均。 3年期也可以吧？但忘記，簡(jiǎn)單平均做法的前提是什么了(是一定要短期么？)
Integration of fs analysis techniques 1-15 這個(gè)是重點(diǎn)reading嗎 沒時(shí)間可以不做了嗎
養(yǎng)老金第14題 為什么不是影響pbo的影響因素 Pbo組成部分(GAAP)不是有 E(r)=Asset0×期望收益率么
為什么毛利率越低，公司造假的動(dòng)力越高，但Sales越高，就說它可能是造假得來的？不是應(yīng)該sales高了，就沒必要造假了么
老師 這個(gè)upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
程寶問答
金程問答