Portfolio, Historical simulation method，例題里面，5%為什么會是最小的那個(gè)數(shù)？100個(gè)數(shù)里的5%的VaR就是五個(gè)里最小那個(gè)數(shù)？
請問老師 這道套利題的解題流程和分析思路能不能寫一下，答案沒有看懂，然后這道題還有個(gè)簡便的方法您能不能也寫一下，謝謝
Taylor rule這個(gè)知識點(diǎn)18年刪掉了對嗎？不需要看了吧
b選項(xiàng) 怎么錯(cuò)了
老師，怎么理解持有公司股票相當(dāng)于持有一個(gè)call option?謝謝！
還有25天考試，請問是應(yīng)該把百題，原版書課后題錯(cuò)題復(fù)習(xí)一遍再做三份mock。還是把官方的題庫刷一遍，哪種方法比較好？
老師，這個(gè)貨幣互換這里。轉(zhuǎn)換。不用考慮舊的匯率，直接pv*np*新匯率就可以？ 上課的時(shí)候老師講的是換兩次。 雖然我也覺得應(yīng)該就直接算好value用最新匯率換要求貨幣即可…
你好 請老師講下35和36題 看不明白
case 3題5?？梢岳斫鈒ower -rated回報(bào)更高。但解釋里的tighten是什么意思？為什么經(jīng)濟(jì)增長了 credit risk tighten和lower-risk回報(bào)高有關(guān)系？該如何理解這句話？
case2 題5。這里是因?yàn)閏ovariance term<0就有risk premium？但是這個(gè)higher是什么意思？和什么比較更higher？
這個(gè)principle component analysis是啥？在哪里有提到過？
股權(quán)投資第12題 這個(gè)解釋不太懂
第9題和第12題有矛盾啊？ 第9題，說到重大影響下，NI變了 第12題，卻說無影響。 不是說只有在方法改變的過程中，NI才不變。 一定12題的選項(xiàng)明明不是說變化方法的問題 12題有些懵
期間提到的，反應(yīng)1+l的TIPs是什么？ 記得1+l對應(yīng)的是TIPS，1+l+theta對應(yīng)ST nominal bond 1+l+theta+phi對應(yīng)LT nominal bond？是這樣么 ？
股權(quán)投資第10題 Joint control 用比例法。 這個(gè)方法說已經(jīng)刪除， 可以不掌握了吧
程寶問答
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