金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)組合百題第257頁(yè)第四題，ABC都是fund B相較于fund C的特點(diǎn)，為什么選A？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)組合百題第256頁(yè)第二題，C對(duì)是因?yàn)閒und A和B的組合與fund C的sensitivity一樣，但前者的return比后者的小，所以買return小的，所以price也更低，然后賣return高的，可以賣的更貴嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)如何理解在定價(jià)futures的時(shí)候，用簽訂反向合約的思路？反向合約指的是什么？比如5.1.1case1第三題。
老師，請(qǐng)問(wèn)數(shù)量百題第89頁(yè)表一，為什么autocorrelation of the residual的t-statistic全部not significant different from 0 就是有Unit root？謝謝
第四題
老師，請(qǐng)問(wèn)固收百題最后一個(gè)case第二題，買了PORAT和TRTRS兩個(gè)的CDS，上課時(shí)老師說(shuō)如果發(fā)生理賠，一定是loss，但不應(yīng)該是誰(shuí)買了CDS，誰(shuí)就是顧客，如果出了問(wèn)題，會(huì)被保險(xiǎn)公司理賠嗎，不應(yīng)該是loss吧？ 謝謝
老師你好，針對(duì)這個(gè)題目中的自由度和ANOVA表格中的自由度有什么區(qū)別呢？還是說(shuō)這里面的自由度是針對(duì)t test來(lái)說(shuō)的？
您好，請(qǐng)問(wèn)老師，我不太明白H-model的三角形計(jì)算中第一部分為什么是D0/(r-g)?這個(gè)跟GGM不同,少了乘以1+g。請(qǐng)問(wèn)三角形計(jì)算是根據(jù)哪個(gè)模型推導(dǎo)出來(lái)的？怎么推出是D0/(r-g)？望解答一下，感謝！
老師好，請(qǐng)問(wèn)固收最后一個(gè)case第一題BC兩個(gè)選項(xiàng)涉及到的兩個(gè)principle是指什么，能否解釋下
老師好，固收課后題最后一個(gè)case第三題，問(wèn)的是在t=1時(shí)upper node的value，這個(gè)value怎么分辨他問(wèn)得是這一時(shí)點(diǎn)的PV還是要加coupon的總value呢？
請(qǐng)教，MTM之前為什么會(huì)有value?MTM之后為什么value為0？ 這塊知識(shí)有點(diǎn)遺忘，請(qǐng)解答
r51 這道題 risk weighted forefast 如何求得 謝謝
老師，衍生第4個(gè)case，第2題，我算的對(duì)嗎？AIT有點(diǎn)暈。應(yīng)該是說(shuō)合約8個(gè)月，一共收到的利息？6個(gè)月也發(fā)了coupons，還是說(shuō)只剪掉6～8期間的利息？ AI0是說(shuō)上一次coupon到合約開始期間的利息？
百題第二個(gè)case第5題…不太明白
養(yǎng)老金 第12題，還是符號(hào)問(wèn)題 這里 Ag/L=460 真實(shí)收益-期初資產(chǎn)×r=-30 為什么結(jié)果是460+30=490
程寶問(wèn)答
