經(jīng)濟(jì)學(xué)，Q30，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
經(jīng)濟(jì)學(xué)，Q16，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
因?yàn)镾Rp^2 = SRb^2 + IRp^2, 且 IRp不受portfolio與benchmark組合在一起的權(quán)重影響，所以當(dāng)portfolio與benchmark組合在一起時(shí)SR無影響？
圖中公式有前提條件是sharpe ratio最大嗎？
圖片中的公式適用于所有的portfolio嗎？還是說一定要sharpe ratio最高的portfolio?
Long share and short market portfolio為什么beta等于0？
老師剛講CIRP因?yàn)榭梢酝耆珜?duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以有套利空間，CIRP成立。為什么現(xiàn)在又講不相等，有套利空間呢，所以是相等或不相等都有套利空間么？
老師 請(qǐng)問右邊的qqplot為什么不是normally distributed？判定理由是什么？
請(qǐng)問用歷史數(shù)據(jù)做回測(cè)是怎么用到random generator的呢？
這個(gè)年份是不是錯(cuò)了？？
A選項(xiàng)是啥？
這兩個(gè)有啥區(qū)別？？？
這個(gè)指標(biāo)到底是反映什么經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的？指標(biāo)越小越好？
這個(gè)公式，基礎(chǔ)課件哪里提到了？
這個(gè)為啥不加回去？
程寶問答
金程問答