浮虧記入oci，會使equity減少，RI=（roe-re）b0。bo下降，Ri減少，這種理解為什么不對啊
所以第三問notify all clients這個動作有錯誤嗎？
bond c不是puttable，沒有執(zhí)行put價格的權(quán)利呀，這樣的話和bond b還是不一樣的？
求終值是不是不只有一種方法，但是我圖2這一種方法好像適合4個場景圖，這一題不合適
請問老師 這題有定性的判斷方法嗎？
B0*(ROE-Re)＝RI1 ，第4題為啥說是RI0
老師您好 這里第1題PVGO=V0-E1/r, 這里V0難道不應(yīng)該用題目中給出的數(shù)據(jù)算出來嗎？兩階段股利支付model 數(shù)據(jù)都有，V0=76.6， 76.6-49.43=27.16 答案就是A了。 為什么要取股票價格去算??？
PSC和AG/L的區(qū)別是什么？
請問老師，這題為什么不用0.84去調(diào)整？題目里面我下劃紅線的地方是什么意思？
計(jì)算器算 怎么出錯了。CF0=45.25 CF1=3.88 CF2=3.68 CF3=43.3551 I=8.7 計(jì)算NPV出錯了
Vu跟Vl各自代表什么意思呢
第二問，算到了OCI中，那就應(yīng)該降低OCI啊，而OCI是equity的一部分，那就是降低equity，這為什么不對？
老師，這個課后題中的Premium over book value就是指residual income，是吧？
老師，如果題目給出的條件沒有矛盾都是從第3年開始RI為永續(xù)年金的模式，那么PV3到底是應(yīng)該用第三年的RI3還是第4年的RI4來除以折現(xiàn)率r呢？按課后解答以及老師的講解應(yīng)該是RI3/r, 而按基礎(chǔ)課以及沖刺筆記里的內(nèi)容，應(yīng)該是RI4/r。到底哪種計(jì)算方式是正確的？
截圖中的comment1，講義上也有兩句話，前面一句說，在任何單期rollreturn都有重大影響，但是后面一句說歷史上來看，短期影響又很溫和。這就短期方面來看，兩個觀點(diǎn)是相反的呀，這讓人以哪個為準(zhǔn)呢？？非常困惑。
程寶問答
金程問答