現(xiàn)實(shí)中國(guó)債期貨是怎么交易的能解釋一下嗎？short方國(guó)債的選擇是在什么時(shí)候選的（t=0還是交割日當(dāng)天）？如果不是在t=0選擇的，那0時(shí)點(diǎn)合約里怎么去確定FPA/FPB/FPC...
FRA實(shí)際上并不是說1個(gè)月后真的能以約定好的3個(gè)月rate貸款/投資吧，未來的貸款/投資利率其實(shí)還是市場(chǎng)上的LIBOR，只是在1個(gè)月的時(shí)候合約結(jié)束，雙方計(jì)算value虧的一方直接給到贏的一方現(xiàn)金來彌補(bǔ)LIBOR波動(dòng)帶來的不確定性 - 請(qǐng)問我的理解對(duì)嗎？（我這樣想是因?yàn)楸热缃裉煳液托≠u部老板簽訂未來某個(gè)時(shí)刻以2.5元價(jià)格買礦泉水，到時(shí)候是真的和小賣部老板交易；而對(duì)于FRA，我貸款/投資是比如通過銀行，但簽訂FRA是與市場(chǎng)上另一位投資者，這兩者并不相同）。還有borrower和lender是要求本金相同是嗎？
扣股息率為什么是1000點(diǎn)/(1+2%)，而不是1000點(diǎn)*(1-2%)?
衍生，MB1-Q33 The no-arbitrage value (in USD) of Hancock's forward
不理解為什么Ft是155，F(xiàn)0是153？
這里的u 和 d，直接代入12% 和 4% ，不行么 硬要考慮1 么
我分不清這里的三個(gè)月、六個(gè)月、九個(gè)月都代表什么。為什么到期日是六個(gè)月，分紅日是三個(gè)月？題目不是給了個(gè)九個(gè)月嗎
題目從哪里能看出是兩期的？
這個(gè)你用計(jì)算器自己算一下 ，看是不是這個(gè)數(shù)字？我算了好幾遍了 都不是這個(gè)數(shù)字
這個(gè)所謂的AI 為啥不考慮時(shí)間價(jià)值？還有下面一串?dāng)?shù)字 我用計(jì)算器計(jì)算出來的最終的結(jié)果是12001.14，怎么算也算不出視頻的結(jié)果??？
1、利息支付是半年一付，這個(gè)利息為啥是2/12？是因?yàn)橐憷⒃?個(gè)月的終值么？
擔(dān)心未來利率上漲，為啥這個(gè)遠(yuǎn)期合約能解決這個(gè)擔(dān)憂?
這一步怎么按計(jì)算器呀 ？我忘記了
你好，futures定價(jià)的conversion factor是不是僅僅用于計(jì)算不含應(yīng)付利息的clean price？
請(qǐng)問你無套利理論求pricing和valuation和母雞理論有什么區(qū)別啊
程寶問答
金程問答