這個ln是loge嗎?如果兩邊同時取ln,是不是右邊就是1+rf ?
為什么不選B呢,之前不是有F=E(S)嗎?就是forward rate是未來spotrate的無偏估計量哇?所以未來FP會和預(yù)期的現(xiàn)貨價格converge
BSM-model用的無風(fēng)險到底是連續(xù)還是單次復(fù)利的?。?
為什么在到期日,期貨價格就是現(xiàn)貨價格呢?
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