金程問(wèn)答
這道題的h,m是什么意思？
計(jì)算PVA的公式是什么？考試需要掌握嗎
為啥有這個(gè)等式？
比如這個(gè)，為啥不是1/(1+2.5%)^(90/360)，這么列示？
衍生強(qiáng)化，老師，P30，最下面的公式，如果二叉樹的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間相隔半年，那么最下面的公式的T就是0.5，用復(fù)利去年化對(duì)嗎？謝謝
到期那天難道不能at the money嗎，為什么老師說(shuō)要么in the money要么out of the money？strike price在到期那天也可能就等于股票當(dāng)前的價(jià)格的呀
老師這里說(shuō)call price也是看漲期權(quán)期權(quán)費(fèi)的圖形，可是這個(gè)call price curve是針對(duì)買了call option之后看估值的吧，premium的價(jià)格多少是t=0就已經(jīng)定下來(lái)了呀，也不會(huì)隨著股價(jià)的變化而變化，所以這個(gè)call price curve和premium為何有關(guān)呢？
衍生，百題case11-Q1，老師講減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（short risk free asset）是borrow借入。怎么判斷是借入還是借出，是borrow還是lend？謝謝
fra應(yīng)該是單利，在視頻這個(gè)位置那是不是應(yīng)該是相加而不是相乘？
假設(shè)2 怎么理解是對(duì)的？
怎么理解這里的short無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是借入的的意思？
視頻里老師講到這里說(shuō)：執(zhí)行價(jià)格越低，隱含波動(dòng)率越高，為啥啊， 期權(quán)價(jià)格上漲，隱含波動(dòng)率越高，為啥？
這兩個(gè)指標(biāo)，為啥分別是一階導(dǎo)和二階導(dǎo)？還有為啥要把這兩個(gè)指標(biāo)相加？
麻煩把這5個(gè)指標(biāo)詳細(xì)講一下，分別對(duì)應(yīng)什么含義
這里已經(jīng)說(shuō)了是一個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么還要去年化
程寶問(wèn)答
