一階差分本質(zhì)上將原方程的b1變成了0，而新的因變量為y=Xt-X(t-1). Xt-X(t-1)作為自變量此時肯定存在均值，因為分母為1-0=1，那為什么還會存在需要二階甚至是三階差分的情況？謝謝
第5題，問的是the greatest effect on fund returns，為什么不是按照beta*F占return的比重來比較哪個影響最大呢？為什么不是比較哪個對return做出的貢獻(xiàn)最大？
Q9是不是可轉(zhuǎn)債，價內(nèi)向股票，價外向債券？股價高是價內(nèi)，股價低是價外？
Q8可以分析一下嗎
老師能講解一下宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和統(tǒng)計學(xué)模型的區(qū)別嗎？這三個模型常使用的參數(shù)，容易混淆的參數(shù)有嗎？比如GDP宏觀模型和參數(shù)模型都可以用，我們怎么區(qū)別呢？謝謝
Q5，σ可以應(yīng)用BSM思路分析，用于分析Vput，Vcall。Q6，r不能用BSM的思路分析？
29題解析中，為什么一階差分回歸方程有單位根隨機游走，其相應(yīng)一元回歸一定存在單位根？謝謝
關(guān)于WC,圖片中notes payables中應(yīng)該也包括short term debt吧？謝謝
公式中關(guān)于F檢驗括號中的參數(shù)應(yīng)該把K改成q吧？煩請確認(rèn)
講義中明確表示， token詞頻過高或過低都不好，為什么TF 以及 TF*IDF越高越好
Q6可以捋一下嗎
Q6計算的思路可以捋一下嗎
Q5季節(jié)性因素構(gòu)造回歸的原理？
Q2與Q3本質(zhì)都是要修正benchmark，再用計算值與benchmark比較？
Q2是涉及到兩個Current rate嗎？
程寶問答
金程問答