金程問(wèn)答
earnings yield是市盈率的倒數(shù)嗎？
ESG對(duì)股票和債券的影響。股票是有機(jī)會(huì)也有風(fēng)險(xiǎn)。債券只考慮風(fēng)險(xiǎn)，不考慮機(jī)會(huì)是為什么呢？？比如說(shuō)評(píng)價(jià)過(guò)，ESG后發(fā)現(xiàn)公司違約風(fēng)險(xiǎn)后年將變小，債券價(jià)格將上升，于是現(xiàn)在買入8年期債券，等到第3年賣出，這不就是考慮機(jī)會(huì)了嗎？？？為什么偏偏不考慮呢？啥邏輯呢？？
Q4的T-t是什么
為什么不能同時(shí)都sell IG 和HY， 不是經(jīng)濟(jì)好違約低嗎？
Bid8塊，ask10塊，為什么最后要花12去買？不應(yīng)該花10塊嗎
老師您好，有時(shí)候感覺(jué)看不懂題。比如這題里面，圖表1里面的 factor surprise 應(yīng)該怎么理解。雖然這題計(jì)算沒(méi)用到。看表的時(shí)候一臉懵。比如factor surprise0.8%是指在原有benchmark基礎(chǔ)上乘以（1+0.8%）還是指原有benchmark+0.8%
老師好 百題第四個(gè)case，第4題，股利收益率增加 ，那對(duì)So的抵減應(yīng)該增加，期貨價(jià)格應(yīng)該下降啊，不理解 請(qǐng)老師指教！
B3為什么是540/360 第二年不應(yīng)該是180/360嗎， B4不應(yīng)該就是1+6.65%X 360/360？
簽反向合約打差的估值的意義就是看本合約比反向合約有多少的優(yōu)勢(shì)嗎
哈羅，Q4的GK分解能仔細(xì)梳理一下嗎
不是說(shuō)利率和bond price成反比么，為什么這個(gè)r 上升 bond price 也上升？
CFA官網(wǎng)第五章多元回歸的衍生，13題看不懂，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
自回歸模型中不存自變量，只有滯后因變量，自回歸模型中殘差序列自相關(guān)檢測(cè)，可以確定到第n order的自回歸模型時(shí)殘差之間沒(méi)有明顯相關(guān)性時(shí)，AR(n)模型為符合假設(shè)的模型。這個(gè)理解準(zhǔn)確么？謝謝
FP clean 和 quoted futures price有什么區(qū)別？
對(duì)于investors來(lái)說(shuō)etf是不是只有capita gain沒(méi)有dividend啊
程寶問(wèn)答
