老師，這里我理解不好 past service cost ，總感覺它跟 actuarial gain和loss 沒啥區(qū)別. 麻煩再詳細(xì)解釋一下。謝謝
想問下對(duì)數(shù)回歸和邏輯回歸區(qū)別？
官方資料例題L2V1，P388。T5，為什么spread3 < spread1？感覺transaction amount 越大，spread應(yīng)該越小。
老師，這道題能不能畫圖說明一下這三個(gè)數(shù)字，0.00，0.20，0.08 ，謝謝
1BSM假設(shè)return符合lognormal，lognormal是長啥樣？為什么要這樣假設(shè)2通常是假設(shè)對(duì)數(shù)收益服從正態(tài)分布嗎？為什么要這樣假設(shè)，難道收益本身不服從正態(tài)分布嘛？
Q5的non-operating不加會(huì)，是因?yàn)椴皇强沙掷m(xù)嗎
有幾個(gè)道德科目的問題想咨詢：1.管理基金和管理賬戶的人，誰有權(quán)向客戶推薦基金？都可以還是其中一個(gè)？2.如果不是競爭性行業(yè)，在業(yè)余時(shí)間兼職不影響本職工作的情況下，不需要進(jìn)行披露。如果是在這個(gè)過程中，收到了客戶送的禮物呢？是否需要披露？3.如果當(dāng)?shù)胤稍试S使用MNI，根據(jù)more strict的原則，是不是還是不允許使用？4.下屬進(jìn)公司培訓(xùn)一周后，寫報(bào)告，用了離職同事的資料，發(fā)布后，上司發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，改正后重新發(fā)布，有違反什么規(guī)則嗎?（是不是違反了responsibility of supervisors？）
請(qǐng)問老師 二級(jí)真正考試的題和百題難度類似還是和經(jīng)典題難度類似？大概多少比例的題是百題難度 多少比例的題是經(jīng)典題難度？
老師我有點(diǎn)看不懂我的筆記了，為什么callable bond左邊是久期偏?。縫utable右邊是久期偏大，這是怎么看的??？
老師；Q3這里我有點(diǎn)不理解；2號(hào)債券應(yīng)該是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上了一堆風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)更大的利率-導(dǎo)致真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率更小才是，為何判定這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率更大
Q7的risk parity是不是Rp低，σp低，但σp下降幅度更大，從而SR高？
CFA官網(wǎng)，多元回歸方程中第5題，判斷seasonality，請(qǐng)老師解答一下，謝謝
Q6該如何套利
Q5本質(zhì)是之前低價(jià)，后來高價(jià)，低買高賣嗎？
Q4的P0怎么看
程寶問答
金程問答