這道題的concern不是systemic risk嗎，所以才出臺了這個制度，不應(yīng)該A 外部性嗎
最后一題有問題??？上課老師舉例子的時候都說了，跟這題也很類似，就是2期二叉樹這里提供的解答只是一個近似的有錯誤的解答哦，因為2時間點的利率管的是2-3時間段，我們的c++需要先用2時間點的折現(xiàn)率折到2，再一步步往前折現(xiàn)，解答里直接就折了2次，但是實際上應(yīng)該是3次
這個總收益為什么是6%+1.217%，RB=9%，應(yīng)該是（9+1.217）%才對，請幫忙解釋。另外，??起來的公式，組合方差＝基準(zhǔn)方差+active risk平方，這個公式是不是只有在最優(yōu)組合時才對？還是任何時候，謝謝
Q3，那如果是利差上升，是不是應(yīng)該買利差上升快的，賣利差上升慢的，這個邏輯對嗎？
請問老師 ， 題目中說 The Apex Fund attempts to product trading profits by capitalizing on the mispricing between the spot and futures prices of commodities.. 這不是應(yīng)該是hedger嗎？使用期貨對沖現(xiàn)貨。 如果Apex是arbitrageur的話，那什么樣的才算Hedger呢？
這個24題，我的理解是預(yù)期收益的實現(xiàn)，TC才對，答案是IC
這個25和26題區(qū)別幫忙解釋下，另外這個Ic和TC的公式都需要記住并計算嗎
整體估值170，分拆估值再相加187，所以集團(tuán)化折價為什么不是170-187=-17呢？ 折價嘛 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎？
white space是什么
問一下第四題，不是乘小除大，我這里EUR轉(zhuǎn)GBP，為什么不是用5000000乘以0.9481這個小的那個？
請問這一題 如下的思路哪里出錯了？F>S，說明匯率遠(yuǎn)期升水，也就是1EUR能換更多GBP，歐元相對升值，對應(yīng)歐元利率增加的更多，所以EUR LIBOR>GBP LIBOR。
債券質(zhì)量下降的可能性更大，為什么收益率也是下降呢？
1. omitted variable和existing variable之間有關(guān)系，則intercept、coefficient和residual都會估計的不準(zhǔn)。請問這句話怎么理解？2. omitted variable和existing variable之間有關(guān)系，為什么會違反一致性？
這個SRp算出來后是最大值，題目并沒有說W與Benchmark配比，所以我認(rèn)為，是要小于等于0.56都對
consistency of active return就是指IR嗎？怎么翻譯，謝謝！
程寶問答
金程問答