金程問(wèn)答
最組是Sharp Ratio 最大，同時(shí)積極管理的風(fēng)險(xiǎn)最小。我們知道，benchmark的比例不會(huì)影響IR，但會(huì)降低積極管理的風(fēng)險(xiǎn)。那干脆都配置到Benchmark豈不是最好，或者很小賠給積極管理的Fund，很多配給Benchmark,那不就達(dá)到了Sharp Ratio 最大，同時(shí)積極管理的風(fēng)險(xiǎn)最小嘛。這個(gè)思路有什么問(wèn)題？
老師，這題我用8.5??1.0325除以cap rate再折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)也就是除以1.1的8次方為什么不可以？答案算出來(lái)不一樣呢
老師，為什么c不對(duì)？
fixed rate at 0.96%,這個(gè)fixed rate 不就是C 嘛。不需要除以4 時(shí)間調(diào)整啊。swap rate 除以4 才是fixed rate 啊。
index additions中 當(dāng)指數(shù)中的股份變少時(shí)的情況 與幸存者偏差有什么不同嗎？
第四問(wèn)，關(guān)于current asset的分析，AR收回，現(xiàn)金增加，是不是CA保持不變？老師說(shuō)的是CA下降
為什么這里E（R)需要減去?。?
為什么答案是-0.001，不是-0.0008？
老師，市場(chǎng)中性這里沒聽懂，為什么熊市適合用市場(chǎng)中性定律？
具體哪個(gè)視頻學(xué)到了durbin watson是什么？
有MNI但不上報(bào)不也同時(shí)違反了MNI嗎
歸一化，這里分母為什么受到數(shù)據(jù)異常值的影響？分母就是最大值和最小值的差呀
第三題，說(shuō)兩個(gè)含權(quán)債券都是在1和2年時(shí)可以行權(quán)，題目說(shuō)利率0-1時(shí)上升，2以后下降，到我為啥要關(guān)注2以后的利率變化呢？0-1利率上升callable價(jià)值下降才對(duì)？謝謝
JRA disclose了這個(gè)有關(guān)推薦費(fèi)的條款，客戶要是不接受完全可以不簽，第二題是在考時(shí)態(tài)嗎
若Var（x）= n，Var（aX + b）等于多少？如何推導(dǎo)？
程寶問(wèn)答
